PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCYIX с ABRZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCYIX с ABRZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).

HCYIX управляется Direxion. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HCYIX и ABRZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCYIX и ABRZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCYIX
Hilton Tactical Income Fund Institutional Class		-1.47%8.62%10.38%7.07%-10.69%15.81%-1.63%15.59%-2.78%8.36%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		12.62%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%9.20%9.43%-7.01%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, HCYIX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции HCYIX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 5.47% против 4.77% соответственно.

HCYIX

1 день
1.07%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.10%
1 год
7.09%
3 года*
7.65%
5 лет*
4.39%
10 лет*
5.47%

ABRZX

1 день
0.88%
1 месяц
-0.54%
С начала года
12.62%
6 месяцев
14.51%
1 год
19.25%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hilton Tactical Income Fund Institutional Class

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Часто сравнивают с HCYIX:
HCYIX с VFIAXHCYIX с DXKSXHCYIX с DXRLXHCYIX с DXSLXHCYIX с HCYAXHCYIX с DXQLXHCYIX с DXNLX
Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с ABALXABRZX с GUGABRZX с SAPEXABRZX с PMYRXABRZX с TTIFXABRZX с GPIFXABRZX с MOJOX

Сравнение комиссий HCYIX и ABRZX

HCYIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.

ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A
HCYIX
Hilton Tactical Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

HCYIX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCYIX
Ранг доходности на риск HCYIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCYIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCYIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCYIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCYIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCYIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCYIX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCYIXABRZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.17

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.80

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.81

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

11.25

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCYIX vs. ABRZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCYIX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа ABRZX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCYIX и ABRZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCYIXABRZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.17

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.33

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.44

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.59

+0.06

Корреляция

Корреляция между HCYIX и ABRZX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCYIX и ABRZX

Дивидендная доходность HCYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности ABRZX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCYIX
Hilton Tactical Income Fund Institutional Class		6.42%6.51%3.46%3.05%3.01%2.61%3.36%2.87%4.22%2.75%3.87%4.54%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		3.00%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%

Просадки

Сравнение просадок HCYIX и ABRZX

Максимальная просадка HCYIX за все время составила -25.70%, примерно равная максимальной просадке ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCYIX и ABRZX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCYIXABRZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-26.62%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-6.90%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.75%

-19.33%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.70%

-26.62%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-1.50%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-4.79%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.72%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HCYIX и ABRZX

Текущая волатильность для Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) составляет 2.55%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что HCYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCYIXABRZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

4.07%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

7.59%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

9.37%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

12.17%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

10.88%

-2.81%