Сравнение HCRB с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
HCRB и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2020 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HCRB и SCHZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCRB и SCHZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCRB Hartford Core Bond ETF | -0.02% | 7.06% | 2.23% | 6.98% | -14.61% | -1.79% | 6.78% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.13% | 7.24% | 1.26% | 5.60% | -13.17% | -1.72% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, HCRB показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 0.13%.
HCRB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
SCHZ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCRB и SCHZ
HCRB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.03%.
Доходность на риск
HCRB vs. SCHZ — Ранг доходности на риск
HCRB
SCHZ
Сравнение HCRB c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCRB | SCHZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.96 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.79 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 5.11 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCRB | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.96 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.04 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.44 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между HCRB и SCHZ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCRB и SCHZ
Дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности SCHZ в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCRB Hartford Core Bond ETF | 4.23% | 4.12% | 4.15% | 3.39% | 2.18% | 1.47% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.10% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок HCRB и SCHZ
Максимальная просадка HCRB за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRB и SCHZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCRB | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -18.74% | -1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -2.51% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -18.01% | -1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -2.63% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -3.70% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.88% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCRB и SCHZ
Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеют волатильность 1.72% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCRB | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.66% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.50% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 4.29% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 6.06% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 5.40% | +0.61% |