PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCRB с ROAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCRB с ROAM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCRB (Hartford Core Bond ETF) and ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - HCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Hartford, while ROAM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. HCRB is actively managed, while ROAM is passively managed. Over the past 5 years, HCRB returned 0.12%/yr vs 12.31%/yr for ROAM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. HCRB charges 0.29%/yr vs 0.44%/yr for ROAM.

Доходность

Сравнение доходности HCRB и ROAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCRB показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у ROAM с доходностью 26.83%.

HCRB

1 день
-0.23%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.07%
1 год
5.27%
3 года*
4.42%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—

ROAM

1 день
-1.60%
1 месяц
8.68%
С начала года
26.83%
6 месяцев
28.99%
1 год
51.96%
3 года*
26.00%
5 лет*
12.31%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCRB и ROAM

2026 (YTD)202520242023202220212020
HCRB
Hartford Core Bond ETF		0.18%7.06%2.23%6.98%-14.61%-1.79%6.78%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		26.83%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%8.23%

Correlation

The correlation between HCRB and ROAM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2020 г.

0.13

Over the past year, HCRB and ROAM have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Core Bond ETF

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с HCRB:
HCRB с PTRBHCRB с NEARHCRB с JBNDHCRB с BIVHCRB с AGGHCRB с IUSBHCRB с EDGF
Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с EDIV

Доходность на риск

HCRB vs. ROAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCRB
Ранг доходности на риск HCRB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCRB c ROAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCRBROAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
3.50

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
4.48

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.63

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

5.27

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

19.91

-14.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCRB vs. ROAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCRB на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа ROAM равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCRB и ROAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCRBROAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

3.50

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.81

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.38

-0.25

Просадки

Сравнение просадок HCRB и ROAM

Максимальная просадка HCRB за все время составила -19.90%, что меньше максимальной просадки ROAM в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRB и ROAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCRBROAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-45.47%

+25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-9.92%

+7.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-16.79%

+10.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-27.07%

+7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-1.60%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-11.13%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.62%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HCRB и ROAM

Текущая волатильность для Hartford Core Bond ETF (HCRB) составляет 1.30%, в то время как у Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что HCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCRBROAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

6.41%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

12.76%

-10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

14.93%

-11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

15.23%

-9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.96%

17.87%

-11.91%

Сравнение комиссий HCRB и ROAM

HCRB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ROAM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCRB и ROAM

Дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности ROAM в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCRB
Hartford Core Bond ETF		4.19%4.12%4.15%3.39%2.18%1.47%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.50%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%

Часто задаваемые вопросы

HCRB and ROAM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROAM has higher volatility (6.41%) compared to HCRB (1.30%). In terms of maximum drawdown, HCRB dropped -19.90% vs ROAM's -45.47%.

On 5-year performance, ROAM leads with 12.31% vs 0.12% for HCRB. On fees, HCRB is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HCRB has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROAM has performed better with a 12.31% return vs 0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HCRB is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.44% for ROAM.

HCRB has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 2.50% for ROAM.

HCRB is categorized as Intermediate Core Bond, while ROAM is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.29% for HCRB and 0.44% for ROAM.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCRB и ROAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор