PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCRB с IBTO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCRB с IBTO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Core Bond ETF (HCRB) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO).

HCRB и IBTO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2020 г.. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HCRB и IBTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Core Bond ETF (HCRB) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCRB и IBTO

2026 (YTD)202520242023
HCRB
Hartford Core Bond ETF		-0.02%7.06%2.23%4.15%
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		-0.19%8.23%-0.87%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, HCRB показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у IBTO с доходностью -0.19%.

HCRB

1 день
0.09%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.87%
3 года*
4.09%
5 лет*
0.25%
10 лет*
—

IBTO

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.43%
1 год
3.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Core Bond ETF

iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с HCRB:
HCRB с PTRBHCRB с NEARHCRB с BIVHCRB с AGGHCRB с JBNDHCRB с IUSBHCRB с VCRB
Часто сравнивают с IBTO:
IBTO с BMAXIBTO с IBGAIBTO с DMBSIBTO с JUCYIBTO с PCRBIBTO с PIFIIBTO с DGRO

Сравнение комиссий HCRB и IBTO

HCRB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IBTO в 0.07%.

HCRB
Hartford Core Bond ETF
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

Доходность на риск

HCRB vs. IBTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCRB
Ранг доходности на риск HCRB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IBTO
Ранг доходности на риск IBTO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCRB c IBTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCRBIBTODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.71

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.06

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.28

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

3.32

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCRB vs. IBTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCRB на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBTO равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCRB и IBTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCRBIBTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.71

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.47

-0.34

Корреляция

Корреляция между HCRB и IBTO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCRB и IBTO

Дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности IBTO в 4.12%

TTM202520242023202220212020
HCRB
Hartford Core Bond ETF		4.23%4.12%4.15%3.39%2.18%1.47%1.81%
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		4.12%4.05%4.23%1.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCRB и IBTO

Максимальная просадка HCRB за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки IBTO в -8.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRB и IBTO.

Загрузка...

Показатели просадок

HCRBIBTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-8.36%

-11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-3.08%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-2.25%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-2.37%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.19%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HCRB и IBTO

Hartford Core Bond ETF (HCRB) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) имеют волатильность 1.72% и 1.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCRBIBTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.76%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

3.02%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

5.18%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

6.74%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

6.74%

-0.73%