Сравнение HCRB с IAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Core Bond ETF (HCRB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG).
HCRB и IAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2020 г.. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HCRB и IAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCRB и IAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCRB Hartford Core Bond ETF | -0.02% | 7.06% | 2.23% | 6.98% | -14.61% | -1.79% | 6.78% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0.29% | 3.26% | 4.51% | 8.49% | -10.86% | -1.87% | 2.33% |
Доходность по периодам
С начала года, HCRB показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 0.29%.
HCRB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
IAGG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCRB и IAGG
HCRB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.07%.
Доходность на риск
HCRB vs. IAGG — Ранг доходности на риск
HCRB
IAGG
Сравнение HCRB c IAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCRB | IAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.74 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.47 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 6.27 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCRB | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.22 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.61 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между HCRB и IAGG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCRB и IAGG
Дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности IAGG в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCRB Hartford Core Bond ETF | 4.23% | 4.12% | 4.15% | 3.39% | 2.18% | 1.47% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.68% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок HCRB и IAGG
Максимальная просадка HCRB за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRB и IAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCRB | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -13.88% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -2.32% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -13.57% | -5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -1.59% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -2.87% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.55% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCRB и IAGG
Hartford Core Bond ETF (HCRB) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что HCRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCRB | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.47% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 1.91% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 2.62% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 4.47% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 4.03% | +1.98% |