PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCRB с HTAB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCRB с HTAB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB).

HCRB и HTAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2020 г.. HTAB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HCRB и HTAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCRB и HTAB

2026 (YTD)202520242023202220212020
HCRB
Hartford Core Bond ETF		-0.02%7.06%2.23%6.98%-14.61%-1.79%6.78%
HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF		0.51%2.86%1.52%7.16%-8.33%-0.12%3.75%

Доходность по периодам

С начала года, HCRB показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у HTAB с доходностью 0.51%.

HCRB

1 день
0.09%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.87%
3 года*
4.09%
5 лет*
0.25%
10 лет*
—

HTAB

1 день
0.37%
1 месяц
-1.58%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.32%
3 года*
2.76%
5 лет*
0.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Core Bond ETF

Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF

Часто сравнивают с HCRB:
HCRB с PTRBHCRB с NEARHCRB с BIVHCRB с AGGHCRB с JBNDHCRB с IUSBHCRB с VCRB
Часто сравнивают с HTAB:
HTAB с HSTHTAB с BNDHTAB с SPHYHTAB с FBNDHTAB с VDCHTAB с TAXXHTAB с VMAX

Сравнение комиссий HCRB и HTAB

HCRB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HTAB в 0.39%.

HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HCRB
Hartford Core Bond ETF

Доходность на риск

HCRB vs. HTAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCRB
Ранг доходности на риск HCRB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HTAB
Ранг доходности на риск HTAB: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAB: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAB: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCRB c HTAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCRBHTABDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.59

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.81

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

0.77

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

1.92

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCRB vs. HTAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCRB на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа HTAB равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCRB и HTAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCRBHTABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.59

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.12

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.42

-0.29

Корреляция

Корреляция между HCRB и HTAB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCRB и HTAB

Дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности HTAB в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018
HCRB
Hartford Core Bond ETF		4.23%4.12%4.15%3.39%2.18%1.47%1.81%0.00%0.00%
HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF		3.92%3.88%3.57%3.21%2.26%2.18%1.64%2.77%1.61%

Просадки

Сравнение просадок HCRB и HTAB

Максимальная просадка HCRB за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки HTAB в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRB и HTAB.

Загрузка...

Показатели просадок

HCRBHTABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-14.76%

-5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-4.51%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-14.76%

-4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-1.81%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-2.93%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.81%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HCRB и HTAB

Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) имеют волатильность 1.72% и 1.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCRBHTABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.69%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.57%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

5.66%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

5.70%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

5.19%

+0.82%