Сравнение HCRB с FIBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Core Bond ETF (HCRB) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR).
HCRB и FIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2020 г.. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HCRB и FIBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCRB и FIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCRB Hartford Core Bond ETF | -0.11% | 7.06% | 2.23% | 6.98% | -14.61% | -1.79% | 6.78% |
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | -0.11% | 8.32% | 6.04% | 8.22% | -13.57% | -1.00% | 2.30% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с HCRB на уровне -0.11% и FIBR на уровне -0.11%.
HCRB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
FIBR
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCRB и FIBR
HCRB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FIBR в 0.25%.
Доходность на риск
HCRB vs. FIBR — Ранг доходности на риск
HCRB
FIBR
Сравнение HCRB c FIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCRB | FIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.67 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.40 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.25 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 9.19 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCRB | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.67 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.30 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.50 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между HCRB и FIBR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCRB и FIBR
Дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности FIBR в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCRB Hartford Core Bond ETF | 4.23% | 4.12% | 4.15% | 3.39% | 2.18% | 1.47% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | 4.27% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок HCRB и FIBR
Максимальная просадка HCRB за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки FIBR в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRB и FIBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCRB | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -18.47% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -2.84% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -18.47% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -1.96% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -3.30% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.69% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCRB и FIBR
Текущая волатильность для Hartford Core Bond ETF (HCRB) составляет 1.71%, в то время как у iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что HCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCRB | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.91% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.96% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 3.87% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 5.59% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 4.93% | +1.08% |