PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCRB с FIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCRB с FIBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCRB (Hartford Core Bond ETF) and FIBR (iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF) are both exchange-traded funds - HCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Hartford, while FIBR is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. HCRB is actively managed, while FIBR is passively managed. Over the past 5 years, HCRB returned 0.12%/yr vs 1.54%/yr for FIBR. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCRB charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for FIBR.

Доходность

Сравнение доходности HCRB и FIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Core Bond ETF (HCRB) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCRB показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у FIBR с доходностью 0.06%.

HCRB

1 день
-0.23%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.07%
1 год
5.27%
3 года*
4.42%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—

FIBR

1 день
-0.27%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.34%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.54%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCRB и FIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020
HCRB
Hartford Core Bond ETF		0.18%7.06%2.23%6.98%-14.61%-1.79%6.78%
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		0.06%8.32%6.04%8.22%-13.57%-1.00%2.30%

Correlation

The correlation between HCRB and FIBR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2020 г.

0.77

The correlation between HCRB and FIBR shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Core Bond ETF

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF

Часто сравнивают с HCRB:
HCRB с PTRBHCRB с NEARHCRB с JBNDHCRB с BIVHCRB с AGGHCRB с IUSBHCRB с EDGF
Часто сравнивают с FIBR:
FIBR с CGBLFIBR с EAGGFIBR с ISTBFIBR с FDHYFIBR с RAVIFIBR с AGGFIBR с BIL

Доходность на риск

HCRB vs. FIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCRB
Ранг доходности на риск HCRB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FIBR
Ранг доходности на риск FIBR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCRB c FIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCRBFIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.41

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.02

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

1.79

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

5.50

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCRB vs. FIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCRB на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIBR равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCRB и FIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCRBFIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.41

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.27

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.50

-0.37

Просадки

Сравнение просадок HCRB и FIBR

Максимальная просадка HCRB за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки FIBR в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRB и FIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCRBFIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-18.47%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.99%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-3.08%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-18.47%

-0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-1.79%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-3.27%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.97%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HCRB и FIBR

Текущая волатильность для Hartford Core Bond ETF (HCRB) составляет 1.30%, в то время как у iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что HCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCRBFIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.40%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

3.10%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

3.80%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

5.63%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.96%

4.95%

+1.01%

Сравнение комиссий HCRB и FIBR

HCRB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FIBR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCRB и FIBR

Дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности FIBR в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		4.62%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%
HCRB
Hartford Core Bond ETF		4.19%4.12%4.15%3.39%2.18%1.47%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCRB and FIBR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIBR has higher volatility (1.40%) compared to HCRB (1.30%). In terms of maximum drawdown, HCRB dropped -19.90% vs FIBR's -18.47%.

On 5-year performance, FIBR leads with 1.54% vs 0.12% for HCRB. On fees, FIBR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HCRB has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIBR has performed better with a 1.54% return vs 0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIBR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for HCRB.

FIBR has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 4.19% for HCRB.

HCRB is categorized as Intermediate Core Bond, while FIBR is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Hartford and iShares. Their fees differ too: 0.29% for HCRB and 0.25% for FIBR.

FIBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCRB и FIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор