PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCRB с BNDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCRB с BNDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HCRB (Hartford Core Bond ETF) and BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) are both exchange-traded funds - HCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Hartford, while BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. HCRB is actively managed, while BNDW is passively managed. Over the past 5 years, HCRB returned 0.16%/yr vs 0.25%/yr for BNDW. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HCRB charges 0.29%/yr vs 0.05%/yr for BNDW.

Доходность

Сравнение доходности HCRB и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCRB показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 0.54%.

HCRB

1 день
0.19%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.82%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.16%
10 лет*
—

BNDW

1 день
0.12%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.25%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCRB и BNDW

2026 (YTD)202520242023202220212020
HCRB
Hartford Core Bond ETF		0.37%7.06%2.23%6.98%-14.61%-1.79%6.78%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		0.54%5.02%2.42%7.18%-12.88%-2.10%3.92%

Correlation

The correlation between HCRB and BNDW is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2020 г.

0.92

The correlation between HCRB and BNDW has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Core Bond ETF

Vanguard Total World Bond ETF

Часто сравнивают с HCRB:
HCRB с PTRBHCRB с NEARHCRB с JBNDHCRB с BIVHCRB с AGGHCRB с IUSBHCRB с EDGF
Часто сравнивают с BNDW:
BNDW с BNDBNDW с BNDXBNDW с VTBNDW с VGITBNDW с VOOBNDW с AGGG.LBNDW с VAGU.L

Доходность на риск

HCRB vs. BNDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCRB
Ранг доходности на риск HCRB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRB: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BNDW
Ранг доходности на риск BNDW: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCRB c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCRBBNDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.98

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.39

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

1.21

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

3.42

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCRB vs. BNDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCRB на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа BNDW равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCRB и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCRBBNDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.98

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.05

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.38

-0.24

Просадки

Сравнение просадок HCRB и BNDW

Максимальная просадка HCRB за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRB и BNDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCRBBNDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-17.22%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.70%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-4.27%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-16.93%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.42%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-4.98%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.96%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HCRB и BNDW

Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) имеют волатильность 1.31% и 1.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCRBBNDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.31%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.63%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

3.36%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

5.21%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.95%

4.90%

+1.05%

Сравнение комиссий HCRB и BNDW

HCRB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCRB и BNDW

Дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что сопоставимо с доходностью BNDW в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.21%4.12%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%
HCRB
Hartford Core Bond ETF		4.18%4.12%4.15%3.39%2.18%1.47%1.81%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, HCRB and BNDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BNDW has higher volatility (1.31%) compared to HCRB (1.31%). In terms of maximum drawdown, HCRB dropped -19.90% vs BNDW's -17.22%.

On 5-year performance, BNDW leads with 0.25% vs 0.16% for HCRB. On fees, BNDW is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BNDW has performed better with a 0.25% return vs 0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for HCRB.

BNDW has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 4.18% for HCRB.

HCRB is categorized as Intermediate Core Bond, while BNDW is Global Bonds. They also come from different issuers: Hartford and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for HCRB and 0.05% for BNDW.

HCRB currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCRB и BNDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор