Сравнение HCRB с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
HCRB и BNDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2020 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HCRB и BNDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCRB и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCRB Hartford Core Bond ETF | -0.02% | 7.06% | 2.23% | 6.98% | -14.61% | -1.79% | 6.78% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.09% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, HCRB показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 0.09%.
HCRB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
BNDW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCRB и BNDW
HCRB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%.
Доходность на риск
HCRB vs. BNDW — Ранг доходности на риск
HCRB
BNDW
Сравнение HCRB c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCRB | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.95 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.35 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 4.95 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCRB | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.95 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.37 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между HCRB и BNDW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCRB и BNDW
Дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности BNDW в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCRB Hartford Core Bond ETF | 4.23% | 4.12% | 4.15% | 3.39% | 2.18% | 1.47% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок HCRB и BNDW
Максимальная просадка HCRB за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRB и BNDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCRB | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -17.22% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -2.70% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -16.93% | -2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -1.85% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -5.05% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.73% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCRB и BNDW
Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) имеют волатильность 1.72% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCRB | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.67% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.29% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 3.53% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 5.17% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 4.92% | +1.09% |