Сравнение HCRB с BFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Build Bond Innovation ETF (BFIX).
HCRB и BFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2020 г.. BFIX - это активно управляемый фонд от Build. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HCRB и BFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCRB и BFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HCRB Hartford Core Bond ETF | -0.02% | 7.06% | 2.23% | 6.98% | -10.92% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 0.82% | 5.91% | 12.95% | 4.97% | -6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, HCRB показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у BFIX с доходностью 0.82%.
HCRB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
BFIX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCRB и BFIX
HCRB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BFIX в 0.45%.
Доходность на риск
HCRB vs. BFIX — Ранг доходности на риск
HCRB
BFIX
Сравнение HCRB c BFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCRB | BFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.55 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.36 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.94 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 10.51 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCRB | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.55 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.85 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между HCRB и BFIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCRB и BFIX
Дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности BFIX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCRB Hartford Core Bond ETF | 4.23% | 4.12% | 4.15% | 3.39% | 2.18% | 1.47% | 1.81% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.59% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCRB и BFIX
Максимальная просадка HCRB за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки BFIX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRB и BFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCRB | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -8.03% | -11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -1.22% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -0.84% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -2.85% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.46% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCRB и BFIX
Hartford Core Bond ETF (HCRB) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Build Bond Innovation ETF (BFIX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что HCRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCRB | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 0.73% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.28% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 3.07% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 4.84% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 4.84% | +1.17% |