PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCPIX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCPIX с UJPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX).

HCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HCPIX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCPIX и UJPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		-8.32%16.02%-1.37%-1.30%-10.60%33.92%16.86%28.41%4.96%19.48%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		8.67%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Доходность по периодам

С начала года, HCPIX показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции HCPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: 9.00% против 22.46% соответственно.

HCPIX

1 день
2.91%
1 месяц
-10.92%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
2.19%
1 год
0.54%
3 года*
3.58%
5 лет*
3.66%
10 лет*
9.00%

UJPIX

1 день
7.66%
1 месяц
-16.00%
С начала года
8.67%
6 месяцев
37.03%
1 год
110.58%
3 года*
46.52%
5 лет*
22.54%
10 лет*
22.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraSector Health Care Fund

ProFunds UltraJapan Fund

Часто сравнивают с HCPIX:
HCPIX с ORIHCPIX с SMPIXHCPIX с BMPIXHCPIX с BIPIXHCPIX с BLPIXHCPIX с UTPIXHCPIX с BTCFX
Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с VOOGUJPIX с DXJUJPIX с FSELXUJPIX с OLGAXUJPIX с vooUJPIX с spxlUJPIX с ewjv

Сравнение комиссий HCPIX и UJPIX

HCPIX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии UJPIX в 1.78%.

UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund

Доходность на риск

HCPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCPIX
Ранг доходности на риск HCPIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCPIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCPIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCPIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCPIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCPIXUJPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

2.07

-2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

2.63

-2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.35

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

3.83

-3.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

12.62

-12.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCPIX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCPIX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCPIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCPIXUJPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.07

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.55

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.54

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.08

+0.18

Корреляция

Корреляция между HCPIX и UJPIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCPIX и UJPIX

Дивидендная доходность HCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности UJPIX в 36.54%

TTM20252024202320222021202020192018
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		0.19%0.17%0.82%0.26%0.00%0.00%0.00%0.05%0.03%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		36.54%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%

Просадки

Сравнение просадок HCPIX и UJPIX

Максимальная просадка HCPIX за все время составила -64.90%, что меньше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCPIX и UJPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCPIXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-89.83%

+24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.77%

-27.11%

+10.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-43.92%

+16.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

-56.99%

+16.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.45%

-21.53%

+8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.06%

-50.23%

+29.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

8.22%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HCPIX и UJPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) составляет 7.01%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что HCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCPIXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

20.55%

-13.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

37.99%

-22.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.52%

52.24%

-25.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

41.25%

-19.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

41.55%

-16.57%