PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HCPIX с DXNLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCPIX с DXNLX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HCPIX (ProFunds UltraSector Health Care Fund) and DXNLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 5 years, HCPIX returned 2.86%/yr vs 15.89%/yr for DXNLX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCPIX charges 1.61%/yr vs 1.19%/yr for DXNLX.

Доходность

Сравнение доходности HCPIX и DXNLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCPIX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у DXNLX с доходностью 19.15%.

HCPIX

1 день
0.09%
1 месяц
5.72%
6 месяцев
0.22%
С начала года
2.18%
1 год
25.14%
3 года*
6.78%
5 лет*
2.86%
10 лет*
8.99%

DXNLX

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.23%
6 месяцев
17.52%
С начала года
19.15%
1 год
32.96%
3 года*
26.79%
5 лет*
15.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCPIX и DXNLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		2.18%16.02%-1.37%-1.30%-10.60%33.92%16.86%28.41%4.96%19.48%
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		19.15%22.13%28.56%66.63%-40.88%32.49%58.90%46.34%-3.37%37.37%

Correlation

The correlation between HCPIX and DXNLX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.54

Over the past year, the correlation between HCPIX and DXNLX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraSector Health Care Fund

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Часто сравнивают с HCPIX:
HCPIX с BMPIXHCPIX с UDPIXHCPIX с SMPIXHCPIX с RMQHXHCPIX с ORIHCPIX с BIPIXHCPIX с BLPIX
Часто сравнивают с DXNLX:
DXNLX с DXQLXDXNLX с QQQDXNLX с TQQQDXNLX с QLDDXNLX с FSPTXDXNLX с FXAIXDXNLX с SPY

Доходность на риск

HCPIX vs. DXNLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCPIX
Ранг доходности на риск HCPIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCPIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCPIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCPIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCPIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCPIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DXNLX
Ранг доходности на риск DXNLX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXNLX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXNLX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXNLX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXNLX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXNLX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCPIX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCPIXDXNLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.43

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.94

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.09

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

7.22

-3.27

HCPIX vs. DXNLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCPIX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXNLX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCPIX и DXNLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCPIX и DXNLX

Максимальная просадка HCPIX за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки DXNLX в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCPIX и DXNLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCPIXDXNLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-43.77%

-21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-15.91%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-28.35%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-43.77%

+16.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-5.04%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.94%

-8.65%

-12.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

4.60%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HCPIX и DXNLX

ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) имеют волатильность 9.42% и 9.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCPIXDXNLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

9.91%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

19.21%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

23.27%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

28.75%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

28.96%

-3.86%

Сравнение комиссий HCPIX и DXNLX

HCPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии DXNLX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCPIX и DXNLX

Дивидендная доходность HCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности DXNLX в 0.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		0.84%2.31%0.17%0.00%0.00%7.43%12.20%0.00%8.79%7.52%
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		0.17%0.17%0.82%0.26%0.00%0.00%0.00%0.05%0.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCPIX and DXNLX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXNLX has higher volatility (9.91%) compared to HCPIX (9.42%). In terms of maximum drawdown, HCPIX dropped -64.90% vs DXNLX's -43.77%.

DXNLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCPIX и DXNLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор