Сравнение HCPIX с DXNLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX).

HCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HCPIX и DXNLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCPIX и DXNLX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HCPIX ProFunds UltraSector Health Care Fund	-8.32%	16.02%	-1.37%	-1.30%	-10.60%	33.92%	16.86%	28.41%	4.96%	17.35%
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund	-8.07%	22.13%	28.56%	66.63%	-40.88%	32.49%	58.90%	46.34%	-3.37%	37.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HCPIX показывает доходность -8.32%, а DXNLX немного выше – -8.07%.

HCPIX

1 день: 2.91%

1 месяц: -10.92%

С начала года: -8.32%

6 месяцев: 2.19%

1 год: 0.54%

3 года*: 3.58%

5 лет*: 3.66%

10 лет*: 9.00%

DXNLX

1 день: 4.35%

1 месяц: -6.44%

С начала года: -8.07%

6 месяцев: -6.58%

1 год: 24.75%

3 года*: 24.29%

5 лет*: 12.62%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProFunds UltraSector Health Care Fund

Название символа

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Часто сравнивают с HCPIX:

HCPIX с ORI HCPIX с SMPIX HCPIX с BMPIX HCPIX с BIPIX HCPIX с BLPIX HCPIX с UTPIX HCPIX с BTCFX

Часто сравнивают с DXNLX:

DXNLX с DXQLX DXNLX с QQQ DXNLX с TQQQ DXNLX с QLD DXNLX с FSPTX DXNLX с FXAIX DXNLX с SPY

Сравнение комиссий HCPIX и DXNLX

HCPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии DXNLX в 1.19%.

HCPIX

ProFunds UltraSector Health Care Fund

DXNLX

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Доходность на риск

HCPIX vs. DXNLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HCPIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DXNLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCPIX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HCPIX	DXNLX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.08	0.93	-1.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.07	1.53	-1.46
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.01	1.21	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.05	1.63	-1.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.09	5.71	-5.79
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCPIX vs. DXNLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCPIX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа DXNLX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCPIX и DXNLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HCPIX	DXNLX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.08	0.93	-1.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.17	0.45	-0.28
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.36	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.26	0.73	-0.47

Корреляция

Корреляция между HCPIX и DXNLX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCPIX и DXNLX

Дивидендная доходность HCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности DXNLX в 1.08%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HCPIX ProFunds UltraSector Health Care Fund	0.19%	0.17%	0.82%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	0.03%	0.00%
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund	1.08%	2.31%	0.17%	0.00%	0.00%	7.43%	12.20%	0.00%	8.79%	7.52%

Просадки

Сравнение просадок HCPIX и DXNLX

Максимальная просадка HCPIX за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки DXNLX в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCPIX и DXNLX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HCPIX	DXNLX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.90%	-43.77%	-21.13%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.77%	-15.93%	-0.84%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.68%	-43.77%	+16.09%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.66%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.45%	-12.25%	-1.20%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.06%	-8.83%	-12.23%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.49%	4.55%	+4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HCPIX и DXNLX

Текущая волатильность для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) составляет 7.01%, в то время как у Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что HCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HCPIX	DXNLX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.01%	8.28%	-1.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.69%	16.13%	-0.44%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	26.52%	28.24%	-1.72%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.06%	28.28%	-6.22%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.98%	28.97%	-3.99%

Сравнение HCPIX с DXNLX

Доходность

Сравнение доходности HCPIX и DXNLX

Сравнение доходности по годам HCPIX и DXNLX

Доходность по периодам

HCPIX

DXNLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HCPIX и DXNLX

Доходность на риск

HCPIX vs. DXNLX — Ранг доходности на риск

HCPIX

DXNLX

Сравнение HCPIX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HCPIX vs. DXNLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCPIX и DXNLX

Просадки

Сравнение просадок HCPIX и DXNLX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HCPIX и DXNLX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)