Сравнение DXNLX с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXNLX или QLD.
Основные характеристики
| DXNLX | QLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.73% | 45.67% |
| Дох-ть за 1 год | 42.92% | 69.66% |
| Дох-ть за 3 года | 6.25% | 8.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.90% | 32.57% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 2.67 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 2.49 | 2.63 |
| Коэф-т Мартина | 9.68 | 9.62 |
| Индекс Язвы | 4.84% | 8.01% |
| Дневная вол-ть | 21.89% | 34.76% |
| Макс. просадка | -47.71% | -83.13% |
| Текущая просадка | -0.08% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между DXNLX и QLD составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DXNLX и QLD
С начала года, DXNLX показывает доходность 29.73%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 45.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXNLX и QLD
DXNLX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXNLX c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXNLX и QLD
Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности QLD в 0.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.35% | 63.94% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.26% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок DXNLX и QLD
Максимальная просадка DXNLX за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXNLX и QLD
Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) составляет 6.43%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.