PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXNLX с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXNLX с QLD

Последнее обновление 23 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXNLX или QLD.

Корреляция

Корреляция между DXNLX и QLD составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности DXNLX и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
10.59%
15.30%
DXNLX
QLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXNLX:

1.14

QLD:

1.06

Коэф-т Сортино

DXNLX:

1.58

QLD:

1.51

Коэф-т Омега

DXNLX:

1.21

QLD:

1.20

Коэф-т Кальмара

DXNLX:

1.55

QLD:

1.48

Коэф-т Мартина

DXNLX:

5.14

QLD:

4.58

Индекс Язвы

DXNLX:

5.11%

QLD:

8.48%

Дневная вол-ть

DXNLX:

23.13%

QLD:

36.76%

Макс. просадка

DXNLX:

-47.71%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

DXNLX:

-3.21%

QLD:

-5.86%

Доходность по периодам

С начала года, DXNLX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 4.53%.

DXNLX

С начала года

3.14%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

10.58%

1 год

22.90%

5 лет

17.70%

10 лет

N/A

QLD

С начала года

4.53%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

15.30%

1 год

33.10%

5 лет

28.50%

10 лет

28.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DXNLX и QLD

DXNLX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund
График комиссии DXNLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.19%
QLD
ProShares Ultra QQQ
График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXNLX и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXNLX
Ранг риск-скорректированной доходности DXNLX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXNLX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXNLX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXNLX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXNLX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXNLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXNLX c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DXNLX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.141.06
Коэффициент Сортино DXNLX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.581.51
Коэффициент Омега DXNLX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.20
Коэффициент Кальмара DXNLX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.551.48
Коэффициент Мартина DXNLX, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.144.58
DXNLX
QLD

Показатель коэффициента Шарпа DXNLX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXNLX и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.14
1.06
DXNLX
QLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXNLX и QLD

Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности QLD в 0.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		2.74%0.17%0.00%0.00%0.00%4.35%63.94%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.24%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

Сравнение просадок DXNLX и QLD

Максимальная просадка DXNLX за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.21%
-5.86%
DXNLX
QLD

Волатильность

Сравнение волатильности DXNLX и QLD

Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) составляет 6.36%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.36%
10.15%
DXNLX
QLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab