Сравнение DXNLX с QLD
DXNLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds. Over the past 5 years, DXNLX returned 19.45%/yr vs 25.75%/yr for QLD. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. DXNLX charges 1.19%/yr vs 0.95%/yr for QLD.
Доходность
Сравнение доходности DXNLX и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXNLX показывает доходность 25.47%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%.
DXNLX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 13.43%
- С начала года
- 25.47%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 49.65%
- 3 года*
- 32.52%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 21.54%
- С начала года
- 42.06%
- 6 месяцев
- 37.45%
- 1 год
- 85.49%
- 3 года*
- 50.15%
- 5 лет*
- 25.75%
- 10 лет*
- 36.10%
Сравнение доходности по годам DXNLX и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 25.47% | 22.13% | 28.56% | 66.63% | -40.88% | 32.49% | 58.90% | 46.34% | -3.37% | 37.37% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 42.06% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 67.44% |
Correlation
The correlation between DXNLX and QLD is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 1.00 |
The correlation between DXNLX and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXNLX vs. QLD — Ранг доходности на риск
DXNLX
QLD
Сравнение DXNLX c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXNLX | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 3.42 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 11.92 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXNLX | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.70 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.58 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.60 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок DXNLX и QLD
Максимальная просадка DXNLX за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXNLX | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -83.13% | +39.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | -25.13% | +9.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.35% | -42.29% | +13.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -63.68% | +19.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.53% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -18.17% | +9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 7.20% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXNLX и QLD
Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) составляет 5.54%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXNLX | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 8.90% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 24.08% | -8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 31.85% | -11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.25% | 44.74% | -16.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 44.56% | -15.72% |
Сравнение комиссий DXNLX и QLD
DXNLX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXNLX и QLD
Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности QLD в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 0.79% | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 12.20% | 0.00% | 8.79% | 7.52% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.12% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, DXNLX and QLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QLD has higher volatility (8.90%) compared to DXNLX (5.54%). In terms of maximum drawdown, DXNLX dropped -43.77% vs QLD's -83.13%.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXNLX и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор