Сравнение DXNLX с QLD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение DXNLX с QLD

Последнее обновление 23 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXNLX или QLD.

Корреляция

Корреляция между DXNLX и QLD составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DXNLX и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DXNLX

QLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXNLX:

1.32

QLD:

1.26

Коэф-т Сортино

DXNLX:

1.81

QLD:

1.73

Коэф-т Омега

DXNLX:

1.24

QLD:

1.23

Коэф-т Кальмара

DXNLX:

1.79

QLD:

1.75

Коэф-т Мартина

DXNLX:

5.99

QLD:

5.49

Индекс Язвы

DXNLX:

5.05%

QLD:

8.36%

Дневная вол-ть

DXNLX:

22.90%

QLD:

36.41%

Макс. просадка

DXNLX:

-47.71%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

DXNLX:

-1.66%

QLD:

-3.18%

Доходность по периодам

С начала года, DXNLX показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 7.50%.

DXNLX

С начала года

4.78%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

17.15%

1 год

29.43%

5 лет

17.88%

10 лет

N/A

QLD

С начала года

7.50%

1 месяц

2.54%

6 месяцев

25.74%

1 год

44.35%

5 лет

28.79%

10 лет

30.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий DXNLX и QLD

DXNLX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

DXNLX

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

QLD

ProShares Ultra QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXNLX и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DXNLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXNLX c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXNLX

QLD

Показатель коэффициента Шарпа DXNLX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXNLX и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DXNLX

QLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXNLX и QLD

Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности QLD в 0.23%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund	2.70%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	4.35%	63.94%	0.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QLD ProShares Ultra QQQ	0.23%	0.25%	0.33%	0.31%	0.00%	0.00%	0.13%	0.06%	0.02%	0.90%	0.11%	0.19%

Просадки

Сравнение просадок DXNLX и QLD

Максимальная просадка DXNLX за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DXNLX

QLD

Волатильность

Сравнение волатильности DXNLX и QLD

Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) составляет 6.75%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DXNLX

QLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DXNLX с QLD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DXNLX и QLD

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DXNLX и QLD

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXNLX и QLD

DXNLX

QLD

Сравнение DXNLX c QLD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXNLX и QLD

Просадки

Сравнение просадок DXNLX и QLD

Волатильность

Сравнение волатильности DXNLX и QLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество