Сравнение DXNLX с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DXNLX и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXNLX и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | -8.07% | 22.13% | 28.56% | 66.63% | -40.88% | 32.49% | 58.90% | 46.34% | -3.37% | 37.37% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 67.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DXNLX показывает доходность -8.07%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%.
DXNLX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXNLX и QLD
DXNLX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
DXNLX vs. QLD — Ранг доходности на риск
DXNLX
QLD
Сравнение DXNLX c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXNLX | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.87 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.46 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 5.27 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXNLX | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.87 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.36 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.53 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DXNLX и QLD составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXNLX и QLD
Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 1.08% | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 12.20% | 0.00% | 8.79% | 7.52% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок DXNLX и QLD
Максимальная просадка DXNLX за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXNLX | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -83.13% | +39.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -25.13% | +9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -63.68% | +19.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.25% | -18.15% | +5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -18.30% | +9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 7.75% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXNLX и QLD
Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) составляет 8.28%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXNLX | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 13.16% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 25.67% | -9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.24% | 44.97% | -16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.28% | 44.76% | -16.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.97% | 44.47% | -15.50% |