Сравнение DXNLX с QLD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение DXNLX с QLD

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXNLX или QLD.

Корреляция

Корреляция между DXNLX и QLD составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности DXNLX и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DXNLX

QLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXNLX:

0.02

QLD:

-0.11

Коэф-т Сортино

DXNLX:

0.26

QLD:

0.19

Коэф-т Омега

DXNLX:

1.04

QLD:

1.03

Коэф-т Кальмара

DXNLX:

0.03

QLD:

-0.12

Коэф-т Мартина

DXNLX:

0.10

QLD:

-0.41

Индекс Язвы

DXNLX:

7.96%

QLD:

12.86%

Дневная вол-ть

DXNLX:

31.54%

QLD:

49.34%

Макс. просадка

DXNLX:

-47.71%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

DXNLX:

-22.15%

QLD:

-35.38%

Доходность по периодам

С начала года, DXNLX показывает доходность -17.04%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -28.25%.

DXNLX

С начала года

-17.04%

1 месяц

-9.36%

6 месяцев

-13.95%

1 год

5.90%

5 лет

13.96%

10 лет

N/A

QLD

С начала года

-28.25%

1 месяц

-16.40%

6 месяцев

-24.51%

1 год

2.56%

5 лет

23.25%

10 лет

23.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий DXNLX и QLD

DXNLX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

DXNLX

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

DXNLX: 1.19%

QLD

ProShares Ultra QQQ

QLD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXNLX и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DXNLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXNLX c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DXNLX: 0.02

QLD: -0.11

Коэффициент Сортино

DXNLX: 0.26

QLD: 0.19

Коэффициент Омега

DXNLX: 1.04

QLD: 1.03

Коэффициент Кальмара

DXNLX: 0.03

QLD: -0.12

Коэффициент Мартина

DXNLX: 0.10

QLD: -0.41

Показатель коэффициента Шарпа DXNLX на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа QLD равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXNLX и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DXNLX

QLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXNLX и QLD

Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности QLD в 0.31%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund	3.41%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	4.35%	63.94%	0.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QLD ProShares Ultra QQQ	0.31%	0.25%	0.33%	0.31%	0.00%	0.00%	0.13%	0.06%	0.02%	0.90%	0.11%	0.19%

Просадки

Сравнение просадок DXNLX и QLD

Максимальная просадка DXNLX за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DXNLX

QLD

Волатильность

Сравнение волатильности DXNLX и QLD

Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) составляет 20.56%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 31.32%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DXNLX

QLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DXNLX с QLD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DXNLX и QLD

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DXNLX и QLD

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXNLX и QLD

DXNLX

QLD

Сравнение DXNLX c QLD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXNLX и QLD

Просадки

Сравнение просадок DXNLX и QLD

Волатильность

Сравнение волатильности DXNLX и QLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество