PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXNLX с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXNLX с TQQQ

Последнее обновление 23 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXNLX или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между DXNLX и TQQQ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности DXNLX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
981.40%
1,938.03%
DXNLX
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXNLX:

1.14

TQQQ:

0.94

Коэф-т Сортино

DXNLX:

1.58

TQQQ:

1.45

Коэф-т Омега

DXNLX:

1.21

TQQQ:

1.19

Коэф-т Кальмара

DXNLX:

1.55

TQQQ:

1.20

Коэф-т Мартина

DXNLX:

5.14

TQQQ:

3.90

Индекс Язвы

DXNLX:

5.11%

TQQQ:

13.18%

Дневная вол-ть

DXNLX:

23.13%

TQQQ:

54.76%

Макс. просадка

DXNLX:

-47.71%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

DXNLX:

-3.21%

TQQQ:

-9.97%

Доходность по периодам

С начала года, DXNLX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 5.79%.

DXNLX

С начала года

3.14%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

10.58%

1 год

22.90%

5 лет

17.70%

10 лет

N/A

TQQQ

С начала года

5.79%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

19.47%

1 год

42.38%

5 лет

29.50%

10 лет

34.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DXNLX и TQQQ

DXNLX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund
График комиссии DXNLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.19%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXNLX и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXNLX
Ранг риск-скорректированной доходности DXNLX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXNLX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXNLX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXNLX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXNLX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXNLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXNLX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DXNLX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.140.94
Коэффициент Сортино DXNLX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.581.45
Коэффициент Омега DXNLX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.19
Коэффициент Кальмара DXNLX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.551.20
Коэффициент Мартина DXNLX, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.143.90
DXNLX
TQQQ

Показатель коэффициента Шарпа DXNLX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXNLX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.14
0.94
DXNLX
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXNLX и TQQQ

Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности TQQQ в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		2.74%0.17%0.00%0.00%0.00%4.35%63.94%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.20%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок DXNLX и TQQQ

Максимальная просадка DXNLX за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.21%
-9.97%
DXNLX
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности DXNLX и TQQQ

Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) составляет 6.36%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 15.21%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.36%
15.21%
DXNLX
TQQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab