Сравнение DXNLX с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DXNLX и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXNLX и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | -8.07% | 22.13% | 28.56% | 66.63% | -40.88% | 32.49% | 58.90% | 46.34% | -3.37% | 37.37% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 112.91% |
Доходность по периодам
С начала года, DXNLX показывает доходность -8.07%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%.
DXNLX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXNLX и TQQQ
DXNLX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
DXNLX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
DXNLX
TQQQ
Сравнение DXNLX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXNLX | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.72 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.41 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.41 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 4.28 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXNLX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.72 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.20 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.65 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DXNLX и TQQQ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXNLX и TQQQ
Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 1.08% | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 12.20% | 0.00% | 8.79% | 7.52% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок DXNLX и TQQQ
Максимальная просадка DXNLX за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXNLX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -81.66% | +37.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -36.97% | +21.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -81.66% | +37.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.25% | -28.08% | +15.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -18.66% | +9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 12.13% | -7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXNLX и TQQQ
Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) составляет 8.28%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXNLX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 19.74% | -11.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 38.50% | -22.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.24% | 67.35% | -39.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.28% | 66.53% | -38.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.97% | 65.83% | -36.86% |