Сравнение DXNLX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DXNLX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXNLX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | -8.07% | 22.13% | 28.56% | 66.63% | -40.88% | 32.49% | 58.90% | 46.34% | -3.37% | 37.37% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DXNLX показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
DXNLX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXNLX и QQQ
DXNLX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
DXNLX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
DXNLX
QQQ
Сравнение DXNLX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXNLX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.07 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.66 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.00 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 7.32 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXNLX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.07 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.38 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между DXNLX и QQQ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXNLX и QQQ
Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 1.08% | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 12.20% | 0.00% | 8.79% | 7.52% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок DXNLX и QQQ
Максимальная просадка DXNLX за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXNLX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -82.97% | +39.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -12.62% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -35.12% | -8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.25% | -7.86% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -32.99% | +24.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 3.44% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXNLX и QQQ
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXNLX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 6.61% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 12.82% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.24% | 22.70% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.28% | 22.38% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.97% | 22.25% | +6.72% |