Сравнение DXNLX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Invesco QQQ (QQQ).
DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXNLX или QQQ.
Основные характеристики
| DXNLX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.44% | 25.79% |
| Дох-ть за 1 год | 43.11% | 36.91% |
| Дох-ть за 3 года | 6.16% | 9.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.86% | 21.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 2.27 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | 8.81 | 9.81 |
| Индекс Язвы | 4.84% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 21.85% | 17.32% |
| Макс. просадка | -47.71% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.30% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между DXNLX и QQQ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DXNLX и QQQ
С начала года, DXNLX показывает доходность 29.44%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 25.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXNLX и QQQ
DXNLX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXNLX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXNLX и QQQ
Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.35% | 63.94% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок DXNLX и QQQ
Максимальная просадка DXNLX за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXNLX и QQQ
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.