Сравнение DXNLX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности DXNLX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXNLX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | -8.07% | 22.13% | 28.56% | 66.63% | -40.88% | 32.49% | 58.90% | 46.34% | -3.37% | 37.37% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DXNLX показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.
DXNLX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXNLX и FXAIX
DXNLX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
DXNLX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
DXNLX
FXAIX
Сравнение DXNLX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXNLX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.97 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.49 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.52 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 7.30 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXNLX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.97 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.70 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.76 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DXNLX и FXAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXNLX и FXAIX
Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 1.08% | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 12.20% | 0.00% | 8.79% | 7.52% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок DXNLX и FXAIX
Максимальная просадка DXNLX за все время составила -43.77%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXNLX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -33.79% | -9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -12.13% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -24.50% | -19.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.25% | -6.23% | -6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -3.83% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 2.53% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXNLX и FXAIX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXNLX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 5.34% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 9.53% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.24% | 18.32% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.28% | 16.92% | +11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.97% | 18.05% | +10.92% |