PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DXNLX с FSPTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DXNLX и FSPTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности DXNLX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
966.60%
221.80%
DXNLX
FSPTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXNLX:

1.48

FSPTX:

1.41

Коэф-т Сортино

DXNLX:

1.99

FSPTX:

1.91

Коэф-т Омега

DXNLX:

1.27

FSPTX:

1.25

Коэф-т Кальмара

DXNLX:

1.97

FSPTX:

2.11

Коэф-т Мартина

DXNLX:

6.81

FSPTX:

6.97

Индекс Язвы

DXNLX:

4.89%

FSPTX:

4.84%

Дневная вол-ть

DXNLX:

22.50%

FSPTX:

23.91%

Макс. просадка

DXNLX:

-47.71%

FSPTX:

-84.32%

Текущая просадка

DXNLX:

-4.54%

FSPTX:

-7.06%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DXNLX показывает доходность 30.79%, а FSPTX немного выше – 31.53%.


DXNLX

С начала года

30.79%

1 месяц

3.54%

6 месяцев

8.80%

1 год

31.38%

5 лет

18.63%

10 лет

N/A

FSPTX

С начала года

31.53%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

5.84%

1 год

31.81%

5 лет

13.75%

10 лет

13.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DXNLX и FSPTX

DXNLX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.


DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund
График комиссии DXNLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.19%
График комиссии FSPTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DXNLX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DXNLX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.481.41
Коэффициент Сортино DXNLX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.991.91
Коэффициент Омега DXNLX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.271.25
Коэффициент Кальмара DXNLX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.972.11
Коэффициент Мартина DXNLX, с текущим значением в 6.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.816.97
DXNLX
FSPTX

Показатель коэффициента Шарпа DXNLX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPTX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXNLX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.48
1.41
DXNLX
FSPTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXNLX и FSPTX

Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как FSPTX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund
0.16%0.00%0.00%0.00%4.35%63.94%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
0.00%0.01%0.00%0.00%0.09%0.25%0.14%0.00%0.05%4.28%17.85%8.07%

Просадки

Сравнение просадок DXNLX и FSPTX

Максимальная просадка DXNLX за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и FSPTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.54%
-7.06%
DXNLX
FSPTX

Волатильность

Сравнение волатильности DXNLX и FSPTX

Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) составляет 6.60%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.60%
7.49%
DXNLX
FSPTX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab