Сравнение DXNLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXNLX или SPY.
Основные характеристики
| DXNLX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.79% | 11.74% |
| Дох-ть за 1 год | 40.38% | 28.12% |
| Дох-ть за 3 года | 12.44% | 10.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.57% | 14.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 20.42% | 11.48% |
| Макс. просадка | -43.78% | -55.19% |
| Current Drawdown | -0.35% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между DXNLX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DXNLX и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DXNLX показывает доходность 11.79%, а SPY немного ниже – 11.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXNLX и SPY
DXNLX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXNLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXNLX и SPY
Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 12.20% | 63.94% | 8.79% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DXNLX и SPY
Максимальная просадка DXNLX за все время составила -43.78%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXNLX и SPY
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.