PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DXNLX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DXNLX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности DXNLX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
966.60%
232.60%
DXNLX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXNLX:

1.48

SPY:

2.21

Коэф-т Сортино

DXNLX:

1.99

SPY:

2.93

Коэф-т Омега

DXNLX:

1.27

SPY:

1.41

Коэф-т Кальмара

DXNLX:

1.97

SPY:

3.26

Коэф-т Мартина

DXNLX:

6.81

SPY:

14.43

Индекс Язвы

DXNLX:

4.89%

SPY:

1.90%

Дневная вол-ть

DXNLX:

22.50%

SPY:

12.41%

Макс. просадка

DXNLX:

-47.71%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

DXNLX:

-4.54%

SPY:

-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, DXNLX показывает доходность 30.79%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.54%.


DXNLX

С начала года

30.79%

1 месяц

3.54%

6 месяцев

8.80%

1 год

31.38%

5 лет

18.63%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

25.54%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

8.90%

1 год

25.98%

5 лет

14.66%

10 лет

12.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DXNLX и SPY

DXNLX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund
График комиссии DXNLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.19%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DXNLX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DXNLX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.482.21
Коэффициент Сортино DXNLX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.992.93
Коэффициент Омега DXNLX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.271.41
Коэффициент Кальмара DXNLX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.973.26
Коэффициент Мартина DXNLX, с текущим значением в 6.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.8114.43
DXNLX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа DXNLX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXNLX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.48
2.21
DXNLX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXNLX и SPY

Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SPY в 0.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund
0.16%0.00%0.00%0.00%4.35%63.94%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.86%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок DXNLX и SPY

Максимальная просадка DXNLX за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.54%
-2.74%
DXNLX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности DXNLX и SPY

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.60%
3.72%
DXNLX
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab