PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXNLX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXNLX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DXNLX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXNLX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		-8.07%22.13%28.56%66.63%-40.88%32.49%58.90%46.34%-3.37%37.37%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%20.78%

Доходность по периодам

С начала года, DXNLX показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

DXNLX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-8.07%
6 месяцев
-6.58%
1 год
24.75%
3 года*
24.29%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DXNLX:
DXNLX с DXQLXDXNLX с QQQDXNLX с TQQQDXNLX с QLDDXNLX с FSPTXDXNLX с FXAIXDXNLX с SSO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий DXNLX и SPY

DXNLX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

DXNLX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXNLX
Ранг доходности на риск DXNLX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXNLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXNLX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXNLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXNLX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXNLX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXNLX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXNLXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.96

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.49

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.53

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

7.27

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXNLX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXNLX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXNLX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXNLXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.96

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.56

+0.16

Корреляция

Корреляция между DXNLX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXNLX и SPY

Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		1.08%2.31%0.17%0.00%0.00%7.43%12.20%0.00%8.79%7.52%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DXNLX и SPY

Максимальная просадка DXNLX за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

DXNLXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.77%

-55.19%

+11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-12.05%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-24.50%

-19.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.25%

-5.53%

-6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-9.09%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

2.54%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DXNLX и SPY

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXNLXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

5.35%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

9.50%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

19.06%

+9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.28%

17.06%

+11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

17.92%

+11.05%