PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCOW с YYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCOW с YYY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) and YYY (Amplify CEF High Income ETF) are both exchange-traded funds - HCOW is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Amplify, while YYY is a Diversified Portfolio fund tracking the Nasdaq CEF High Income™ Index. HCOW is actively managed, while YYY is passively managed. Over the past year, HCOW returned 21.68% vs 11.25% for YYY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCOW charges 0.65%/yr vs 3.23%/yr for YYY.

Доходность

Сравнение доходности HCOW и YYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCOW показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у YYY с доходностью 3.82%.

HCOW

1 день
-0.36%
1 месяц
3.03%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.26%
1 год
21.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YYY

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.45%
С начала года
3.82%
6 месяцев
3.82%
1 год
11.25%
3 года*
12.56%
5 лет*
2.92%
10 лет*
5.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCOW и YYY

2026 (YTD)202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		4.48%5.76%7.63%6.44%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		3.82%13.08%11.86%5.67%

Correlation

The correlation between HCOW and YYY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.58

The correlation between HCOW and YYY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HCOW и YYY

Секторы
HCOW
YYY

Технологии

21.0%
10.2%

Промышленность

18.7%
5.1%

Финансовые услуги

17.2%
24.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
3.2%

Энергетика

8.2%
13.1%

Здравоохранение

8.0%
17.1%

Сырьевые материалы

6.0%
1.3%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.3%

Коммунальные услуги

2.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
1.8%

Недвижимость

-

12.5%

Технологии

HCOW
21.0%
YYY
10.2%

Промышленность

HCOW
18.7%
YYY
5.1%

Финансовые услуги

HCOW
17.2%
YYY
24.6%

Потребительский циклический сектор

HCOW
10.9%
YYY
3.2%

Энергетика

HCOW
8.2%
YYY
13.1%

Здравоохранение

HCOW
8.0%
YYY
17.1%

Сырьевые материалы

HCOW
6.0%
YYY
1.3%

Коммуникационные услуги

HCOW
4.7%
YYY
3.3%

Коммунальные услуги

HCOW
2.8%
YYY
7.8%

Потребительский защитный сектор

HCOW
2.4%
YYY
1.8%

Недвижимость

HCOW

-

YYY
12.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow High Income ETF

Amplify CEF High Income ETF

Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с QDVOHCOW с COWZHCOW с SGLCHCOW с COWSHCOW с VFLOHCOW с GCOWHCOW с SCHD
Часто сравнивают с YYY:
YYY с PCEFYYY с JEPIYYY с PDIYYY с QYLDYYY с XYLDYYY с SPYYYY с CEFD

Доходность на риск

HCOW vs. YYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
YYY
Ранг доходности на риск YYY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YYY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCOW c YYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCOWYYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.32

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.91

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.40

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

6.19

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCOW vs. YYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCOW на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YYY равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCOW и YYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCOWYYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.32

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.43

+0.10

Просадки

Сравнение просадок HCOW и YYY

Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и YYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCOWYYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-42.52%

+18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-8.07%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.90%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-6.84%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.82%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HCOW и YYY

Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Amplify CEF High Income ETF (YYY) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что HCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCOWYYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.46%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

7.08%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

8.56%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

11.36%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

13.90%

+3.70%

Сравнение комиссий HCOW и YYY

HCOW берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YYY в 3.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCOW и YYY

Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что меньше доходности YYY в 12.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.73%10.88%8.13%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		12.70%12.51%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.16%10.34%10.77%

Часто задаваемые вопросы

HCOW and YYY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCOW has higher volatility (3.63%) compared to YYY (2.46%). In terms of maximum drawdown, HCOW dropped -24.15% vs YYY's -42.52%.

On 1-year performance, HCOW leads with 21.68% vs 11.25% for YYY. On fees, HCOW is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YYY has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HCOW has performed better with a 21.68% return vs 11.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HCOW is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.

YYY has the higher dividend yield at 12.70%, compared with 11.73% for HCOW.

HCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while YYY is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.65% for HCOW and 3.23% for YYY.

HCOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCOW и YYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор