Сравнение HCOW с SWAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN).
HCOW и SWAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCOW - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. SWAN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HCOW и SWAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCOW и SWAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | -1.90% | 5.76% | 7.63% | 6.44% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | -3.58% | 13.93% | 13.44% | 9.28% |
Доходность по периодам
С начала года, HCOW показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у SWAN с доходностью -3.58%.
HCOW
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWAN
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCOW и SWAN
HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.
Доходность на риск
HCOW vs. SWAN — Ранг доходности на риск
HCOW
SWAN
Сравнение HCOW c SWAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCOW | SWAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.18 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.70 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.68 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 6.45 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCOW | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.18 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между HCOW и SWAN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCOW и SWAN
Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности SWAN в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | 11.93% | 10.88% | 8.13% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.04% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок HCOW и SWAN
Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и SWAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCOW | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -31.04% | +6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.36% | -7.05% | -9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -5.18% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -9.07% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 1.83% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCOW и SWAN
Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеют волатильность 4.09% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCOW | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 4.11% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 6.86% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 9.77% | +11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 11.27% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 12.50% | +5.43% |