PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCOW с SWAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCOW с SWAN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) and SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) are both exchange-traded funds - HCOW is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Amplify, while SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index. HCOW is actively managed, while SWAN is passively managed. Over the past year, HCOW returned 21.68% vs 17.67% for SWAN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCOW charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for SWAN.

Доходность

Сравнение доходности HCOW и SWAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCOW показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у SWAN с доходностью 5.21%.

HCOW

1 день
-0.36%
1 месяц
3.03%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.26%
1 год
21.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWAN

1 день
-0.61%
1 месяц
3.71%
С начала года
5.21%
6 месяцев
4.34%
1 год
17.67%
3 года*
12.85%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCOW и SWAN

2026 (YTD)202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		4.48%5.76%7.63%6.44%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		5.21%13.93%13.44%9.28%

Correlation

The correlation between HCOW and SWAN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.55

The correlation between HCOW and SWAN has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HCOW и SWAN

Секторы
HCOW
SWAN

Технологии

21.0%
35.6%

Промышленность

18.7%
8.3%

Финансовые услуги

17.2%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.1%

Энергетика

8.2%
3.5%

Здравоохранение

8.0%
8.5%

Сырьевые материалы

6.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.7%
11.2%

Коммунальные услуги

2.8%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.9%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

HCOW
21.0%
SWAN
35.6%

Промышленность

HCOW
18.7%
SWAN
8.3%

Финансовые услуги

HCOW
17.2%
SWAN
11.8%

Потребительский циклический сектор

HCOW
10.9%
SWAN
10.1%

Энергетика

HCOW
8.2%
SWAN
3.5%

Здравоохранение

HCOW
8.0%
SWAN
8.5%

Сырьевые материалы

HCOW
6.0%
SWAN
1.8%

Коммуникационные услуги

HCOW
4.7%
SWAN
11.2%

Коммунальные услуги

HCOW
2.8%
SWAN
2.4%

Потребительский защитный сектор

HCOW
2.4%
SWAN
4.9%

Недвижимость

HCOW

-

SWAN
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow High Income ETF

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с QDVOHCOW с COWZHCOW с SGLCHCOW с COWSHCOW с VFLOHCOW с GCOWHCOW с SCHD
Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с NTSXSWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с USSGSWAN с IHGSWAN с JEPISWAN с UPAR

Доходность на риск

HCOW vs. SWAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCOW c SWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCOWSWANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.89

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.71

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.52

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

9.93

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCOW vs. SWAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCOW на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAN равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCOW и SWAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCOWSWANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.89

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.58

-0.05

Просадки

Сравнение просадок HCOW и SWAN

Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и SWAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCOWSWANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-31.04%

+6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-7.05%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.61%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-8.88%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.78%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HCOW и SWAN

Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеют волатильность 3.63% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCOWSWANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.48%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

7.28%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

9.39%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

11.33%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

12.47%

+5.13%

Сравнение комиссий HCOW и SWAN

HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCOW и SWAN

Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности SWAN в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.73%10.88%8.13%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.79%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%

Часто задаваемые вопросы

HCOW and SWAN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCOW has higher volatility (3.63%) compared to SWAN (3.48%). In terms of maximum drawdown, HCOW dropped -24.15% vs SWAN's -31.04%.

On 1-year performance, HCOW leads with 21.68% vs 17.67% for SWAN. On fees, SWAN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SWAN has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HCOW has performed better with a 21.68% return vs 17.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SWAN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for HCOW.

HCOW has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 2.79% for SWAN.

HCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while SWAN is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.65% for HCOW and 0.49% for SWAN.

SWAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCOW и SWAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор