Сравнение HCOW с SWAN
HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) and SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) are both exchange-traded funds - HCOW is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Amplify, while SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index. HCOW is actively managed, while SWAN is passively managed. Over the past year, HCOW returned 19.08% vs 14.05% for SWAN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCOW charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for SWAN.
Доходность
Сравнение доходности HCOW и SWAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCOW показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у SWAN с доходностью 3.29%.
HCOW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWAN
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCOW и SWAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | 4.04% | 5.76% | 7.63% | 4.66% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.29% | 13.93% | 13.44% | 8.49% |
Correlation
The correlation between HCOW and SWAN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between HCOW and SWAN has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCOW vs. SWAN — Ранг доходности на риск
HCOW
SWAN
Сравнение HCOW c SWAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCOW | SWAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.00 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 7.65 | +2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCOW и SWAN
Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и SWAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCOW | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -31.04% | +6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -7.05% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -2.43% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -8.83% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.84% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCOW и SWAN
Текущая волатильность для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) составляет 3.37%, в то время как у Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что HCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCOW | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 3.97% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 7.97% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 10.00% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 11.43% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 12.49% | +5.04% |
Сравнение комиссий HCOW и SWAN
HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCOW и SWAN
Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, что больше доходности SWAN в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | 11.78% | 10.88% | 8.13% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 2.84% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
HCOW and SWAN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWAN has higher volatility (3.97%) compared to HCOW (3.37%). In terms of maximum drawdown, HCOW dropped -24.15% vs SWAN's -31.04%.
On 1-year performance, HCOW leads with 19.08% vs 14.05% for SWAN. On fees, SWAN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HCOW has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HCOW has performed better with a 19.08% return vs 14.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SWAN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for HCOW.
HCOW has the higher dividend yield at 11.78%, compared with 2.84% for SWAN.
HCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while SWAN is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.65% for HCOW and 0.49% for SWAN.
SWAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCOW и SWAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор