PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCOW с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCOW с SPYI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - HCOW is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Amplify, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, HCOW returned 21.68% vs 22.76% for SPYI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCOW charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности HCOW и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCOW показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 7.72%.

HCOW

1 день
-0.36%
1 месяц
3.03%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.26%
1 год
21.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
-0.50%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.37%
1 год
22.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCOW и SPYI

2026 (YTD)202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		4.48%5.76%7.63%6.44%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		7.72%16.67%19.03%3.33%

Correlation

The correlation between HCOW and SPYI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.63

The correlation between HCOW and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HCOW и SPYI

Секторы
HCOW
SPYI

Технологии

21.0%
35.5%

Промышленность

18.7%
8.4%

Финансовые услуги

17.2%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.1%

Энергетика

8.2%
3.5%

Здравоохранение

8.0%
8.5%

Сырьевые материалы

6.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.7%
11.2%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.9%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

HCOW
21.0%
SPYI
35.5%

Промышленность

HCOW
18.7%
SPYI
8.4%

Финансовые услуги

HCOW
17.2%
SPYI
11.8%

Потребительский циклический сектор

HCOW
10.9%
SPYI
10.1%

Энергетика

HCOW
8.2%
SPYI
3.5%

Здравоохранение

HCOW
8.0%
SPYI
8.5%

Сырьевые материалы

HCOW
6.0%
SPYI
1.8%

Коммуникационные услуги

HCOW
4.7%
SPYI
11.2%

Коммунальные услуги

HCOW
2.8%
SPYI
2.3%

Потребительский защитный сектор

HCOW
2.4%
SPYI
4.9%

Недвижимость

HCOW

-

SPYI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow High Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с QDVOHCOW с COWZHCOW с SGLCHCOW с COWSHCOW с VFLOHCOW с GCOWHCOW с SCHD
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

HCOW vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCOW c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCOWSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.38

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.26

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.96

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

15.43

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCOW vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCOW на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCOW и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCOWSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.38

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.21

-0.69

Просадки

Сравнение просадок HCOW и SPYI

Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCOWSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-16.47%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-7.72%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.50%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-1.80%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.48%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HCOW и SPYI

Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что HCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCOWSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

1.82%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

7.41%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

9.63%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

12.92%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

12.92%

+4.68%

Сравнение комиссий HCOW и SPYI

HCOW берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCOW и SPYI

Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что сопоставимо с доходностью SPYI в 11.64%

ПозицияTTM2025202420232022
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.73%10.88%8.13%1.99%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.64%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

HCOW and SPYI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCOW has higher volatility (3.63%) compared to SPYI (1.82%). In terms of maximum drawdown, HCOW dropped -24.15% vs SPYI's -16.47%.

On 1-year performance, SPYI leads with 22.76% vs 21.68% for HCOW. On fees, HCOW is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYI has performed better with a 22.76% return vs 21.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HCOW is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

HCOW has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 11.64% for SPYI.

HCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Amplify and Neos. Their fees differ too: 0.65% for HCOW and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCOW и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор