Сравнение HCOW с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
HCOW и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCOW - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HCOW и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCOW и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | -1.59% | 5.76% | 7.63% | 6.44% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 3.33% |
Доходность по периодам
С начала года, HCOW показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
HCOW
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCOW и SPYI
HCOW берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
HCOW vs. SPYI — Ранг доходности на риск
HCOW
SPYI
Сравнение HCOW c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCOW | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.04 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.57 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.54 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 8.06 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCOW | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.04 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.01 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между HCOW и SPYI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCOW и SPYI
Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что меньше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | 11.89% | 10.88% | 8.13% | 1.99% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок HCOW и SPYI
Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCOW | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -16.47% | -7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.36% | -11.02% | -5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -4.50% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -1.86% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 2.11% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCOW и SPYI
Текущая волатильность для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) составляет 4.07%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что HCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCOW | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 5.10% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 8.29% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 16.22% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 13.12% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 13.12% | +4.80% |