PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCOW с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCOW с SEIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).

HCOW и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCOW - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HCOW и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCOW и SEIV

2026 (YTD)202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		-1.59%5.76%7.63%6.44%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		0.66%27.43%19.73%10.60%

Доходность по периодам

С начала года, HCOW показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 0.66%.

HCOW

1 день
0.31%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
1.46%
1 год
8.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow High Income ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с QDVOHCOW с COWZHCOW с SGLCHCOW с GCOWHCOW с COWSHCOW с VFLOHCOW с SCHD
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с VFLO

Сравнение комиссий HCOW и SEIV

HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

HCOW vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCOW c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCOWSEIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.68

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

2.34

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.37

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

2.41

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

11.96

-10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCOW vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCOW на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCOW и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCOWSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.68

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.98

-0.58

Корреляция

Корреляция между HCOW и SEIV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCOW и SEIV

Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности SEIV в 1.50%

TTM2025202420232022
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.89%10.88%8.13%1.99%0.00%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%

Просадки

Сравнение просадок HCOW и SEIV

Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и SEIV.

Загрузка...

Показатели просадок

HCOWSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-18.18%

-5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.36%

-12.82%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-4.19%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-3.60%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.58%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HCOW и SEIV

Текущая волатильность для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) составляет 4.07%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что HCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCOWSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.40%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

9.50%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

18.25%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

16.81%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

16.81%

+1.11%