Сравнение HCOW с RSPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA).
HCOW и RSPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCOW - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. RSPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 17 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HCOW и RSPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCOW и RSPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | -1.59% | 5.76% | 1.00% |
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 1.28% | 11.07% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, HCOW показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у RSPA с доходностью 1.28%.
HCOW
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSPA
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCOW и RSPA
HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RSPA в 0.29%.
Доходность на риск
HCOW vs. RSPA — Ранг доходности на риск
HCOW
RSPA
Сравнение HCOW c RSPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCOW | RSPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.84 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.26 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.09 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 5.35 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCOW | RSPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.84 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.71 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между HCOW и RSPA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCOW и RSPA
Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности RSPA в 9.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | 11.89% | 10.88% | 8.13% | 1.99% |
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 9.29% | 9.14% | 4.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCOW и RSPA
Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки RSPA в -15.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и RSPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCOW | RSPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -15.37% | -8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.36% | -11.45% | -4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -4.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -2.16% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 2.33% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCOW и RSPA
Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) имеют волатильность 4.07% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCOW | RSPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.90% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 7.55% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 14.79% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 13.39% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 13.39% | +4.53% |