PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCOW с RSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCOW с RSPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) and RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) are both exchange-traded funds - HCOW is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Amplify, while RSPA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. HCOW is actively managed, while RSPA is passively managed. Over the past year, HCOW returned 21.68% vs 18.38% for RSPA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCOW charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for RSPA.

Доходность

Сравнение доходности HCOW и RSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCOW показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у RSPA с доходностью 7.86%.

HCOW

1 день
-0.36%
1 месяц
3.03%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.26%
1 год
21.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPA

1 день
-0.28%
1 месяц
2.86%
С начала года
7.86%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCOW и RSPA

2026 (YTD)20252024
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		4.48%5.76%1.00%
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		7.86%11.07%3.68%

Correlation

The correlation between HCOW and RSPA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.79

The correlation between HCOW and RSPA has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HCOW и RSPA

Секторы
HCOW
RSPA

Технологии

21.0%
18.3%

Промышленность

18.7%
14.7%

Финансовые услуги

17.2%
14.4%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.3%

Энергетика

8.2%
4.5%

Здравоохранение

8.0%
10.9%

Сырьевые материалы

6.0%
4.1%

Коммуникационные услуги

4.7%
4.0%

Коммунальные услуги

2.8%
6.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.5%

Недвижимость

-

6.2%

Технологии

HCOW
21.0%
RSPA
18.3%

Промышленность

HCOW
18.7%
RSPA
14.7%

Финансовые услуги

HCOW
17.2%
RSPA
14.4%

Потребительский циклический сектор

HCOW
10.9%
RSPA
10.3%

Энергетика

HCOW
8.2%
RSPA
4.5%

Здравоохранение

HCOW
8.0%
RSPA
10.9%

Сырьевые материалы

HCOW
6.0%
RSPA
4.1%

Коммуникационные услуги

HCOW
4.7%
RSPA
4.0%

Коммунальные услуги

HCOW
2.8%
RSPA
6.0%

Потребительский защитный сектор

HCOW
2.4%
RSPA
6.5%

Недвижимость

HCOW

-

RSPA
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow High Income ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с QDVOHCOW с COWZHCOW с SGLCHCOW с COWSHCOW с VFLOHCOW с GCOWHCOW с SCHD
Часто сравнивают с RSPA:
RSPA с RSPRSPA с JEPIRSPA с DIVORSPA с SPYRSPA с QQQIRSPA с VUAA.DERSPA с JEPQ

Доходность на риск

HCOW vs. RSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RSPA
Ранг доходности на риск RSPA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCOW c RSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCOWRSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.98

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.85

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.97

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

11.88

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCOW vs. RSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCOW на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPA равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCOW и RSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCOWRSPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.98

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.95

-0.43

Просадки

Сравнение просадок HCOW и RSPA

Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки RSPA в -15.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и RSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCOWRSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-15.37%

-8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-6.21%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.28%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-2.05%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.55%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HCOW и RSPA

Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что HCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCOWRSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

1.95%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

6.66%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

9.36%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

13.00%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

13.00%

+4.60%

Сравнение комиссий HCOW и RSPA

HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RSPA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCOW и RSPA

Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности RSPA в 8.98%

ПозицияTTM202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.73%10.88%8.13%1.99%
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.98%9.14%4.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCOW and RSPA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCOW has higher volatility (3.63%) compared to RSPA (1.95%). In terms of maximum drawdown, HCOW dropped -24.15% vs RSPA's -15.37%.

On 1-year performance, HCOW leads with 21.68% vs 18.38% for RSPA. On fees, RSPA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RSPA has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HCOW has performed better with a 21.68% return vs 18.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for HCOW.

HCOW has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 8.98% for RSPA.

HCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while RSPA is S&P 500. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for HCOW and 0.29% for RSPA.

RSPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCOW и RSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор