PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCOW с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCOW с ROE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HCOW returned 21.68% vs 37.99% for ROE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCOW charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности HCOW и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCOW показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.98%.

HCOW

1 день
-0.36%
1 месяц
3.03%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.26%
1 год
21.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.56%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCOW и ROE

2026 (YTD)202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		4.48%5.76%7.63%6.44%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.98%17.20%18.34%10.37%

Correlation

The correlation between HCOW and ROE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.75

The correlation between HCOW and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HCOW и ROE

Секторы
HCOW
ROE

Технологии

21.0%
36.1%

Промышленность

18.7%
9.8%

Финансовые услуги

17.2%
11.7%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.4%

Энергетика

8.2%
3.5%

Здравоохранение

8.0%
8.7%

Сырьевые материалы

6.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.7%
10.6%

Коммунальные услуги

2.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.7%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

HCOW
21.0%
ROE
36.1%

Промышленность

HCOW
18.7%
ROE
9.8%

Финансовые услуги

HCOW
17.2%
ROE
11.7%

Потребительский циклический сектор

HCOW
10.9%
ROE
9.4%

Энергетика

HCOW
8.2%
ROE
3.5%

Здравоохранение

HCOW
8.0%
ROE
8.7%

Сырьевые материалы

HCOW
6.0%
ROE
1.8%

Коммуникационные услуги

HCOW
4.7%
ROE
10.6%

Коммунальные услуги

HCOW
2.8%
ROE
1.9%

Потребительский защитный сектор

HCOW
2.4%
ROE
4.7%

Недвижимость

HCOW

-

ROE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow High Income ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с QDVOHCOW с COWZHCOW с SGLCHCOW с COWSHCOW с VFLOHCOW с GCOWHCOW с SCHD
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с EUSA

Доходность на риск

HCOW vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCOW c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCOWROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.74

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.69

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

4.41

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

19.92

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCOW vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCOW на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа ROE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCOW и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCOWROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.74

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.39

-0.87

Просадки

Сравнение просадок HCOW и ROE

Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCOWROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-19.10%

-5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-8.66%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.04%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-2.59%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.91%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HCOW и ROE

Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеют волатильность 3.63% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCOWROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.79%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

10.66%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

13.94%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

15.78%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

15.78%

+1.82%

Сравнение комиссий HCOW и ROE

HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCOW и ROE

Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.73%10.88%8.13%1.99%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%

Часто задаваемые вопросы

HCOW and ROE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.79%) compared to HCOW (3.63%). In terms of maximum drawdown, HCOW dropped -24.15% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 37.99% vs 21.68% for HCOW. On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HCOW has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 37.99% return vs 21.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for HCOW.

HCOW has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: Amplify and Astoria. Their fees differ too: 0.65% for HCOW and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCOW и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор