Сравнение HCOW с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
HCOW и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCOW - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HCOW и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCOW и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | -1.59% | 5.76% | 7.63% | 6.44% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 2.90% |
Доходность по периодам
С начала года, HCOW показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
HCOW
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCOW и JEPI
HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
HCOW vs. JEPI — Ранг доходности на риск
HCOW
JEPI
Сравнение HCOW c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCOW | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.95 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.79 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 3.83 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCOW | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.04 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между HCOW и JEPI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCOW и JEPI
Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | 11.89% | 10.88% | 8.13% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок HCOW и JEPI
Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCOW | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -13.71% | -10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.36% | -10.28% | -6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -4.53% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -2.07% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 2.12% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCOW и JEPI
Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 4.07% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCOW | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.90% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 6.36% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 13.24% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 11.06% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 10.88% | +7.04% |