PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HCOW с HACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCOW с HACK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) and HACK (Amplify Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - HCOW is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Amplify, while HACK is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. HCOW is actively managed, while HACK is passively managed. Over the past year, HCOW returned 18.38% vs 31.36% for HACK. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. HCOW charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for HACK.

Доходность

Сравнение доходности HCOW и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCOW показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью 36.99%.

HCOW

1 день
1.14%
1 месяц
1.01%
6 месяцев
5.64%
С начала года
7.21%
1 год
18.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HACK

1 день
-1.02%
1 месяц
14.80%
6 месяцев
37.75%
С начала года
36.99%
1 год
31.36%
3 года*
29.27%
5 лет*
12.92%
10 лет*
16.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCOW и HACK

2026 (YTD)202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		7.21%5.76%7.63%4.66%
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		36.99%7.97%23.49%16.78%

Correlation

The correlation between HCOW and HACK is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.44

Сравнение распределения секторов HCOW и HACK

Секторы
HCOW
HACK

Технологии

25.6%
90.0%

Промышленность

18.5%
9.6%

Финансовые услуги

16.7%
0.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Здравоохранение

7.7%

-

Энергетика

7.0%

-

Сырьевые материалы

5.9%

-

Коммуникационные услуги

4.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

HCOW
25.6%
HACK
90.0%

Промышленность

HCOW
18.5%
HACK
9.6%

Финансовые услуги

HCOW
16.7%
HACK
0.3%

Потребительский циклический сектор

HCOW
9.7%
HACK

-

Здравоохранение

HCOW
7.7%
HACK

-

Энергетика

HCOW
7.0%
HACK

-

Сырьевые материалы

HCOW
5.9%
HACK

-

Коммуникационные услуги

HCOW
4.2%
HACK

-

Потребительский защитный сектор

HCOW
2.5%
HACK

-

Коммунальные услуги

HCOW
2.3%
HACK

-

Недвижимость

HCOW

-

HACK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow High Income ETF

Amplify Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с QDVOHCOW с COWZHCOW с SGLCHCOW с COWSHCOW с GCOWHCOW с VFLOHCOW с SCHD
Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM

Доходность на риск

HCOW vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCOW c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCOWHACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.17

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.68

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

1.52

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

3.59

+5.79

HCOW vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCOW на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HACK равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCOW и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCOW и HACK

Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и HACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCOWHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-42.68%

+18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-20.67%

+14.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.67%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-11.57%

+6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

8.76%

-6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HCOW и HACK

Текущая волатильность для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) составляет 2.89%, в то время как у Amplify Cybersecurity ETF (HACK) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что HCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCOWHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

9.31%

-6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

23.45%

-14.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

27.02%

-13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

24.60%

-7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

23.33%

-5.94%

Сравнение комиссий HCOW и HACK

HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HACK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCOW и HACK

Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности HACK в 0.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		0.05%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.76%10.88%8.13%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCOW and HACK have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACK has higher volatility (9.31%) compared to HCOW (2.89%). In terms of maximum drawdown, HCOW dropped -24.15% vs HACK's -42.68%.

On 1-year performance, HACK leads with 31.36% vs 18.38% for HCOW. On fees, HACK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HCOW has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HACK has performed better with a 31.36% return vs 18.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HACK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for HCOW.

HCOW has the higher dividend yield at 11.76%, compared with 0.05% for HACK.

HCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while HACK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.65% for HCOW and 0.60% for HACK.

HCOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCOW и HACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор