Сравнение HCOW с GVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Cambria Global Value ETF (GVAL).
HCOW и GVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCOW - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HCOW и GVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCOW и GVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | -1.59% | 5.76% | 7.63% | 6.44% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 9.09% |
Доходность по периодам
С начала года, HCOW показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 6.95%.
HCOW
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCOW и GVAL
HCOW берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GVAL в 0.66%.
Доходность на риск
HCOW vs. GVAL — Ранг доходности на риск
HCOW
GVAL
Сравнение HCOW c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCOW | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 2.28 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 2.93 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.47 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 3.52 | -3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 13.29 | -11.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCOW | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 2.28 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.32 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между HCOW и GVAL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCOW и GVAL
Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности GVAL в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | 11.89% | 10.88% | 8.13% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок HCOW и GVAL
Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и GVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCOW | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -46.82% | +22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.36% | -11.50% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -6.46% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -14.04% | +8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 3.05% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCOW и GVAL
Текущая волатильность для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) составляет 4.07%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что HCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCOW | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 7.38% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 11.38% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 17.34% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 18.32% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 19.18% | -1.26% |