PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCOW с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCOW с GPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - HCOW is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Amplify, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, HCOW returned 21.68% vs 25.55% for GPIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCOW charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности HCOW и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCOW показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 9.91%.

HCOW

1 день
-0.36%
1 месяц
3.03%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.26%
1 год
21.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCOW и GPIX

2026 (YTD)202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		4.48%5.76%7.63%11.59%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%16.25%21.77%13.45%

Correlation

The correlation between HCOW and GPIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.63

The correlation between HCOW and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HCOW и GPIX

Секторы
HCOW
GPIX

Технологии

21.0%
35.5%

Промышленность

18.7%
8.4%

Финансовые услуги

17.2%
11.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.1%

Энергетика

8.2%
3.5%

Здравоохранение

8.0%
8.4%

Сырьевые материалы

6.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.7%
11.5%

Коммунальные услуги

2.8%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.9%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

HCOW
21.0%
GPIX
35.5%

Промышленность

HCOW
18.7%
GPIX
8.4%

Финансовые услуги

HCOW
17.2%
GPIX
11.6%

Потребительский циклический сектор

HCOW
10.9%
GPIX
10.1%

Энергетика

HCOW
8.2%
GPIX
3.5%

Здравоохранение

HCOW
8.0%
GPIX
8.4%

Сырьевые материалы

HCOW
6.0%
GPIX
1.8%

Коммуникационные услуги

HCOW
4.7%
GPIX
11.5%

Коммунальные услуги

HCOW
2.8%
GPIX
2.4%

Потребительский защитный сектор

HCOW
2.4%
GPIX
4.9%

Недвижимость

HCOW

-

GPIX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow High Income ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с QDVOHCOW с COWZHCOW с SGLCHCOW с COWSHCOW с VFLOHCOW с GCOWHCOW с SCHD
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

HCOW vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCOW c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCOWGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.52

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.48

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.33

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

16.77

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCOW vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCOW на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа GPIX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCOW и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCOWGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.52

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.78

-1.26

Просадки

Сравнение просадок HCOW и GPIX

Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCOWGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-17.50%

-6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-7.71%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.48%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-1.48%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.53%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HCOW и GPIX

Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что HCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCOWGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.26%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

7.89%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

10.17%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

13.80%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

13.80%

+3.80%

Сравнение комиссий HCOW и GPIX

HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCOW и GPIX

Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности GPIX в 8.00%

ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.73%10.88%8.13%1.99%

Часто задаваемые вопросы

HCOW and GPIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCOW has higher volatility (3.63%) compared to GPIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, HCOW dropped -24.15% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.55% vs 21.68% for HCOW. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.55% return vs 21.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for HCOW.

HCOW has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 8.00% for GPIX.

HCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: Amplify and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.65% for HCOW and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCOW и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор