PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCOW с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCOW с FNDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds. HCOW is actively managed, while FNDX is passively managed. Over the past year, HCOW returned 21.68% vs 32.32% for FNDX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HCOW charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности HCOW и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCOW показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 14.57%.

HCOW

1 день
-0.36%
1 месяц
3.03%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.26%
1 год
21.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDX

1 день
-0.13%
1 месяц
3.88%
С начала года
14.57%
6 месяцев
14.58%
1 год
32.32%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.82%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCOW и FNDX

2026 (YTD)202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		4.48%5.76%7.63%6.44%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		14.57%16.94%16.77%8.51%

Correlation

The correlation between HCOW and FNDX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.84

The correlation between HCOW and FNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HCOW и FNDX

Секторы
HCOW
FNDX

Технологии

21.0%
19.1%

Промышленность

18.7%
9.3%

Финансовые услуги

17.2%
14.1%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.2%

Энергетика

8.2%
10.3%

Здравоохранение

8.0%
12.0%

Сырьевые материалы

6.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.7%
10.1%

Коммунальные услуги

2.8%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.4%
7.4%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

HCOW
21.0%
FNDX
19.1%

Промышленность

HCOW
18.7%
FNDX
9.3%

Финансовые услуги

HCOW
17.2%
FNDX
14.1%

Потребительский циклический сектор

HCOW
10.9%
FNDX
9.2%

Энергетика

HCOW
8.2%
FNDX
10.3%

Здравоохранение

HCOW
8.0%
FNDX
12.0%

Сырьевые материалы

HCOW
6.0%
FNDX
3.7%

Коммуникационные услуги

HCOW
4.7%
FNDX
10.1%

Коммунальные услуги

HCOW
2.8%
FNDX
3.2%

Потребительский защитный сектор

HCOW
2.4%
FNDX
7.4%

Недвижимость

HCOW

-

FNDX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow High Income ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с QDVOHCOW с COWZHCOW с SGLCHCOW с COWSHCOW с VFLOHCOW с GCOWHCOW с SCHD
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

HCOW vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCOW c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCOWFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
3.18

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
4.47

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.59

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

5.35

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

20.97

-9.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCOW vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCOW на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа FNDX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCOW и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCOWFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

3.18

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.79

-0.27

Просадки

Сравнение просадок HCOW и FNDX

Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCOWFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-37.72%

+13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-6.06%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.13%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-3.55%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.55%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HCOW и FNDX

Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что HCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCOWFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.25%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

7.25%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

10.22%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

15.18%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

17.50%

+0.10%

Сравнение комиссий HCOW и FNDX

HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCOW и FNDX

Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности FNDX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.45%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.73%10.88%8.13%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCOW and FNDX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCOW has higher volatility (3.63%) compared to FNDX (2.25%). In terms of maximum drawdown, HCOW dropped -24.15% vs FNDX's -37.72%.

On 1-year performance, FNDX leads with 32.32% vs 21.68% for HCOW. On fees, FNDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNDX has performed better with a 32.32% return vs 21.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for HCOW.

HCOW has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 1.45% for FNDX.

They also come from different issuers: Amplify and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.65% for HCOW and 0.25% for FNDX.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCOW и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор