PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCOW с BATT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCOW с BATT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) and BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) are both exchange-traded funds - HCOW is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Amplify, while BATT is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, HCOW returned 21.68% vs 103.56% for BATT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HCOW charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for BATT.

Доходность

Сравнение доходности HCOW и BATT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCOW показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у BATT с доходностью 26.16%.

HCOW

1 день
-0.36%
1 месяц
3.03%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.26%
1 год
21.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BATT

1 день
-1.64%
1 месяц
4.50%
С начала года
26.16%
6 месяцев
29.61%
1 год
103.56%
3 года*
14.36%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCOW и BATT

2026 (YTD)202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		4.48%5.76%7.63%6.44%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		26.16%59.70%-13.93%-7.29%

Correlation

The correlation between HCOW and BATT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.49

The correlation between HCOW and BATT shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HCOW и BATT

Секторы
HCOW
BATT

Технологии

21.0%
5.6%

Промышленность

18.7%
16.9%

Финансовые услуги

17.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

10.9%
18.9%

Энергетика

8.2%

-

Здравоохранение

8.0%

-

Сырьевые материалы

6.0%
57.0%

Коммуникационные услуги

4.7%
0.0%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

HCOW
21.0%
BATT
5.6%

Промышленность

HCOW
18.7%
BATT
16.9%

Финансовые услуги

HCOW
17.2%
BATT
0.0%

Потребительский циклический сектор

HCOW
10.9%
BATT
18.9%

Энергетика

HCOW
8.2%
BATT

-

Здравоохранение

HCOW
8.0%
BATT

-

Сырьевые материалы

HCOW
6.0%
BATT
57.0%

Коммуникационные услуги

HCOW
4.7%
BATT
0.0%

Коммунальные услуги

HCOW
2.8%
BATT

-

Потребительский защитный сектор

HCOW
2.4%
BATT

-

Недвижимость

HCOW

-

BATT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow High Income ETF

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с QDVOHCOW с COWZHCOW с SGLCHCOW с COWSHCOW с VFLOHCOW с GCOWHCOW с SCHD
Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с LITPBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с ILITBATT с IVW

Доходность на риск

HCOW vs. BATT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCOW c BATT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCOWBATTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
3.38

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.69

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.50

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

6.12

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

22.20

-11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCOW vs. BATT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCOW на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа BATT равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCOW и BATT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCOWBATTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

3.38

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.01

+0.51

Просадки

Сравнение просадок HCOW и BATT

Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и BATT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCOWBATTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-69.38%

+45.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-17.03%

+10.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-47.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-3.44%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-34.78%

+29.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

4.68%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HCOW и BATT

Текущая волатильность для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) составляет 3.63%, в то время как у Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что HCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCOWBATTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

10.29%

-6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

24.67%

-15.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

30.80%

-16.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

29.57%

-11.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

30.60%

-13.00%

Сравнение комиссий HCOW и BATT

HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BATT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCOW и BATT

Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности BATT в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.47%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.73%10.88%8.13%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCOW and BATT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BATT has higher volatility (10.29%) compared to HCOW (3.63%). In terms of maximum drawdown, HCOW dropped -24.15% vs BATT's -69.38%.

On 1-year performance, BATT leads with 103.56% vs 21.68% for HCOW. On fees, BATT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, HCOW has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BATT has performed better with a 103.56% return vs 21.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BATT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for HCOW.

HCOW has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 1.47% for BATT.

HCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while BATT is Commodity Producers Equities. Their fees differ too: 0.65% for HCOW and 0.59% for BATT.

BATT currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCOW и BATT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор