PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCOW с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCOW с ABEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HCOW returned 22.28% vs 9.90% for ABEQ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCOW charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.

Доходность

Сравнение доходности HCOW и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCOW показывает доходность 4.99%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 3.99%.

HCOW

1 день
0.49%
1 месяц
2.53%
С начала года
4.99%
6 месяцев
4.33%
1 год
22.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ABEQ

1 день
0.53%
1 месяц
0.25%
С начала года
3.99%
6 месяцев
3.81%
1 год
9.90%
3 года*
11.81%
5 лет*
7.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCOW и ABEQ

2026 (YTD)202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		4.99%5.76%7.63%6.44%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		3.99%15.32%12.68%1.63%

Correlation

The correlation between HCOW and ABEQ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.61

The correlation between HCOW and ABEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HCOW и ABEQ

Секторы
HCOW
ABEQ

Технологии

21.0%
4.4%

Промышленность

18.7%
8.3%

Финансовые услуги

17.2%
24.8%

Потребительский циклический сектор

10.9%

-

Энергетика

8.2%
10.3%

Здравоохранение

8.0%
7.2%

Сырьевые материалы

6.0%
17.0%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.0%

Коммунальные услуги

2.8%
1.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
10.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

HCOW
21.0%
ABEQ
4.4%

Промышленность

HCOW
18.7%
ABEQ
8.3%

Финансовые услуги

HCOW
17.2%
ABEQ
24.8%

Потребительский циклический сектор

HCOW
10.9%
ABEQ

-

Энергетика

HCOW
8.2%
ABEQ
10.3%

Здравоохранение

HCOW
8.0%
ABEQ
7.2%

Сырьевые материалы

HCOW
6.0%
ABEQ
17.0%

Коммуникационные услуги

HCOW
4.7%
ABEQ
3.0%

Коммунальные услуги

HCOW
2.8%
ABEQ
1.4%

Потребительский защитный сектор

HCOW
2.4%
ABEQ
10.9%

Недвижимость

HCOW

-

ABEQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow High Income ETF

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с QDVOHCOW с COWZHCOW с SGLCHCOW с COWSHCOW с VFLOHCOW с GCOWHCOW с SCHD
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с ELCVABEQ с BAMVABEQ с EQRR

Доходность на риск

HCOW vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCOW c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCOWABEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.12

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.62

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

1.26

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

3.08

+8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCOW vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCOW на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа ABEQ равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCOW и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCOWABEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.12

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.03

Просадки

Сравнение просадок HCOW и ABEQ

Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и ABEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCOWABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-27.82%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-7.89%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.94%

+6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-4.08%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.22%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HCOW и ABEQ

Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что HCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCOWABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.05%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

6.67%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

8.92%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

10.82%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

13.84%

+3.75%

Сравнение комиссий HCOW и ABEQ

HCOW берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCOW и ABEQ

Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности ABEQ в 1.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.20%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.67%10.88%8.13%1.99%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCOW and ABEQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCOW has higher volatility (3.55%) compared to ABEQ (2.05%). In terms of maximum drawdown, HCOW dropped -24.15% vs ABEQ's -27.82%.

On 1-year performance, HCOW leads with 22.28% vs 9.90% for ABEQ. On fees, HCOW is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ABEQ has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HCOW has performed better with a 22.28% return vs 9.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HCOW is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

HCOW has the higher dividend yield at 11.67%, compared with 1.20% for ABEQ.

They also come from different issuers: Amplify and Absolute Investment Advisers LLC. Their fees differ too: 0.65% for HCOW and 0.85% for ABEQ.

HCOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCOW и ABEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор