PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HCMT с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMT с VTI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. HCMT is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 3 years, HCMT returned 15.38%/yr vs 19.69%/yr for VTI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HCMT charges 1.17%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности HCMT и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCMT показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%.

HCMT

1 день
-2.30%
1 месяц
-3.95%
6 месяцев
1.80%
С начала года
4.02%
1 год
21.59%
3 года*
15.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
8.99%
С начала года
11.20%
1 год
22.02%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.32%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMT и VTI

2026 (YTD)202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		4.02%7.39%39.14%6.45%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%10.62%

Correlation

The correlation between HCMT and VTI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.91

The correlation between HCMT and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HCMT и VTI

Секторы
HCMT
VTI

Технологии

39.1%
37.0%

Финансовые услуги

11.1%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.6%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.7%

Здравоохранение

8.3%
9.0%

Промышленность

7.8%
9.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.3%

Энергетика

3.1%
3.3%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
2.3%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Технологии

HCMT
39.1%
VTI
37.0%

Финансовые услуги

HCMT
11.1%
VTI
11.3%

Коммуникационные услуги

HCMT
10.6%
VTI
9.8%

Потребительский циклический сектор

HCMT
9.9%
VTI
9.7%

Здравоохранение

HCMT
8.3%
VTI
9.0%

Промышленность

HCMT
7.8%
VTI
9.4%

Потребительский защитный сектор

HCMT
4.5%
VTI
4.3%

Энергетика

HCMT
3.1%
VTI
3.3%

Коммунальные услуги

HCMT
2.1%
VTI
2.1%

Недвижимость

HCMT
1.8%
VTI
2.3%

Сырьевые материалы

HCMT
1.7%
VTI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с HCMPXHCMT с SCHDHCMT с JEPQHCMT с SPXLHCMT с HCMDX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

HCMT vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMT c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCMTVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.72

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.38

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

2.48

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

10.85

-7.44

HCMT vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMT на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMT и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCMT и VTI

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMTVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-55.45%

+19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-8.92%

-6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.26%

-19.30%

-16.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-0.73%

-6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-8.00%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

2.03%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMT и VTI

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMTVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

3.38%

+7.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.94%

10.13%

+10.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.31%

12.82%

+14.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.10%

17.51%

+11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.10%

18.28%

+10.82%

Сравнение комиссий HCMT и VTI

HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMT и VTI

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VTI в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.60%0.43%2.75%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.05%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

HCMT and VTI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCMT has higher volatility (10.72%) compared to VTI (3.38%). In terms of maximum drawdown, HCMT dropped -36.26% vs VTI's -55.45%.

On 3-year performance, VTI leads with 19.69% vs 15.38% for HCMT. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTI has performed better with a 19.69% return vs 15.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.17% for HCMT.

VTI has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.60% for HCMT.

They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.17% for HCMT and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMT и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор