PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMT с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMT с TSLL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - HCMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Direxion, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past 3 years, HCMT returned 18.46%/yr vs -7.94%/yr for TSLL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCMT charges 1.17%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.

Доходность

Сравнение доходности HCMT и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCMT показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -39.31%.

HCMT

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.94%
С начала года
3.60%
6 месяцев
0.78%
1 год
27.56%
3 года*
18.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLL

1 день
-3.38%
1 месяц
-24.58%
С начала года
-39.31%
6 месяцев
-48.10%
1 год
-11.43%
3 года*
-7.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMT и TSLL

2026 (YTD)202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		3.60%7.39%39.14%6.45%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-39.31%-26.80%99.63%-13.57%

Correlation

The correlation between HCMT and TSLL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.56

The correlation between HCMT and TSLL has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HCMT и TSLL

Секторы
HCMT
TSLL

Технологии

39.1%

-

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%
100.0%

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

HCMT
39.1%
TSLL

-

Финансовые услуги

HCMT
11.1%
TSLL

-

Коммуникационные услуги

HCMT
10.6%
TSLL

-

Потребительский циклический сектор

HCMT
9.9%
TSLL
100.0%

Здравоохранение

HCMT
8.3%
TSLL

-

Промышленность

HCMT
7.8%
TSLL

-

Потребительский защитный сектор

HCMT
4.5%
TSLL

-

Энергетика

HCMT
3.1%
TSLL

-

Коммунальные услуги

HCMT
2.1%
TSLL

-

Недвижимость

HCMT
1.8%
TSLL

-

Сырьевые материалы

HCMT
1.7%
TSLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с HCMPXHCMT с SCHDHCMT с SMHHCMT с JEPQHCMT с SPXL
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ

Доходность на риск

HCMT vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMT c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCMTTSLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
-0.13

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
0.43

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.05

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

-0.21

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

-0.42

+4.91

HCMT vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMT на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа TSLL равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMT и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCMT и TSLL

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и TSLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMTTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-82.88%

+46.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-54.75%

+39.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.26%

-82.88%

+46.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-69.35%

+61.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-53.93%

+45.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

27.51%

-21.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMT и TSLL

Текущая волатильность для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) составляет 12.41%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 28.32%. Это указывает на то, что HCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMTTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.41%

28.32%

-15.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

56.74%

-37.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

87.53%

-61.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.99%

106.85%

-77.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.99%

106.85%

-77.86%

Сравнение комиссий HCMT и TSLL

HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMT и TSLL

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности TSLL в 8.63%

ПозицияTTM2025202420232022
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.60%0.43%2.75%0.63%0.00%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		8.63%5.00%2.47%4.44%1.57%

Часто задаваемые вопросы

HCMT and TSLL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (28.32%) compared to HCMT (12.41%). In terms of maximum drawdown, HCMT dropped -36.26% vs TSLL's -82.88%.

On 3-year performance, HCMT leads with 18.46% vs -7.94% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, HCMT has been the lower-risk option at 12.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HCMT has performed better with a 18.46% return vs -7.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.17% for HCMT.

TSLL has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 0.60% for HCMT.

HCMT is categorized as Large Cap Blend Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.17% for HCMT and 0.83% for TSLL.

HCMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMT и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор