Сравнение HCMT с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
HCMT и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMT и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMT и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | -8.51% | 7.39% | 39.14% | 5.67% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 15.36% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HCMT показывает доходность -8.51%, а SSO немного ниже – -8.90%.
HCMT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMT и SSO
HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
HCMT vs. SSO — Ранг доходности на риск
HCMT
SSO
Сравнение HCMT c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMT | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.76 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.27 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.22 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 5.19 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMT | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.76 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между HCMT и SSO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и SSO
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.46% | 0.43% | 2.75% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок HCMT и SSO
Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMT | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -84.67% | +48.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | -23.17% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -12.18% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -19.72% | +11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 5.44% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и SSO
Текущая волатильность для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) составляет 7.49%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что HCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMT | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 10.69% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.06% | 18.99% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.73% | 36.46% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 33.66% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 35.86% | -6.86% |