Сравнение HCMT с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
HCMT и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMT и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMT и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | -8.51% | 7.39% | 39.14% | 5.67% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 20.02% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMT показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
HCMT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMT и SPMO
HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
HCMT vs. SPMO — Ранг доходности на риск
HCMT
SPMO
Сравнение HCMT c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMT | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.06 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.60 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.96 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 6.90 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMT | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.06 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между HCMT и SPMO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и SPMO
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.46% | 0.43% | 2.75% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок HCMT и SPMO
Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMT | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -30.95% | -5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | -12.70% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -7.31% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -4.66% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 3.60% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и SPMO
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.49% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMT | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 7.22% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.06% | 12.80% | +7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.73% | 22.77% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 19.08% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 20.09% | +8.91% |