PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMT с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMT с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - HCMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Direxion, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. HCMT is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past year, HCMT returned 42.26% vs 43.92% for SPMO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HCMT charges 1.17%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности HCMT и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCMT показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%.

HCMT

1 день
-0.42%
1 месяц
12.39%
С начала года
10.71%
6 месяцев
8.81%
1 год
42.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMT и SPMO

2026 (YTD)202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		10.71%7.39%39.14%5.67%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%20.02%

Correlation

The correlation between HCMT and SPMO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.83

The correlation between HCMT and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HCMT и SPMO

Секторы
HCMT
SPMO

Технологии

12.9%
52.6%

Финансовые услуги

3.8%
5.9%

Коммуникационные услуги

3.6%
9.2%

Потребительский циклический сектор

3.3%
1.3%

Здравоохранение

2.8%
6.7%

Промышленность

2.6%
11.3%

Потребительский защитный сектор

1.6%
4.3%

Энергетика

1.1%
3.4%

Коммунальные услуги

0.9%
2.8%

Недвижимость

0.6%
1.0%

Сырьевые материалы

0.6%
1.6%

Технологии

HCMT
12.9%
SPMO
52.6%

Финансовые услуги

HCMT
3.8%
SPMO
5.9%

Коммуникационные услуги

HCMT
3.6%
SPMO
9.2%

Потребительский циклический сектор

HCMT
3.3%
SPMO
1.3%

Здравоохранение

HCMT
2.8%
SPMO
6.7%

Промышленность

HCMT
2.6%
SPMO
11.3%

Потребительский защитный сектор

HCMT
1.6%
SPMO
4.3%

Энергетика

HCMT
1.1%
SPMO
3.4%

Коммунальные услуги

HCMT
0.9%
SPMO
2.8%

Недвижимость

HCMT
0.6%
SPMO
1.0%

Сырьевые материалы

HCMT
0.6%
SPMO
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с HCMPXHCMT с SCHDHCMT с SMHHCMT с JEPQHCMT с SPXL
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

HCMT vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMT c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMTSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.49

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.38

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.47

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.05

13.52

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMT vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMT на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMT и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMTSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.49

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.00

-0.27

Просадки

Сравнение просадок HCMT и SPMO

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMTSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-30.95%

-5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-12.70%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.46%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-4.60%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

3.26%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMT и SPMO

Текущая волатильность для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) составляет 5.78%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что HCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMTSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

7.39%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

14.49%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

17.70%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.46%

19.30%

+9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.46%

20.31%

+8.15%

Сравнение комиссий HCMT и SPMO

HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMT и SPMO

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.38%0.43%2.75%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

HCMT and SPMO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.39%) compared to HCMT (5.78%). In terms of maximum drawdown, HCMT dropped -36.26% vs SPMO's -30.95%.

On 1-year performance, SPMO leads with 43.92% vs 42.26% for HCMT. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, HCMT has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 43.92% return vs 42.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.17% for HCMT.

SPMO has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.38% for HCMT.

HCMT is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.17% for HCMT and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMT и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор