Сравнение HCMT с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
HCMT и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCMT или SPMO.
Основные характеристики
| HCMT | SPMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.40% | 47.10% |
| Дох-ть за 1 год | 64.99% | 62.23% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 3.56 |
| Коэф-т Сортино | 2.82 | 4.55 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 3.09 | 4.81 |
| Коэф-т Мартина | 11.48 | 20.03 |
| Индекс Язвы | 5.65% | 3.16% |
| Дневная вол-ть | 28.40% | 17.79% |
| Макс. просадка | -20.99% | -30.95% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HCMT и SPMO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HCMT и SPMO
С начала года, HCMT показывает доходность 43.40%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 47.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMT и SPMO
HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HCMT c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и SPMO
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности SPMO в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.75% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.45% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок HCMT и SPMO
Максимальная просадка HCMT за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и SPMO
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.