Сравнение HCMT с SPXM
HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HCMT returned 21.59% vs 8.72% for SPXM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCMT charges 1.17%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности HCMT и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HCMT
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -3.95%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 4.02%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 8.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCMT и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 4.02% | 18.24% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
Correlation
The correlation between HCMT and SPXM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between HCMT and SPXM has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCMT vs. SPXM — Ранг доходности на риск
HCMT
SPXM
Сравнение HCMT c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCMT | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.11 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 9.87 | -6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCMT и SPXM
Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCMT | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -5.08% | -31.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -5.08% | -10.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -0.75% | -6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -0.78% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и SPXM
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCMT | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 0.00% | +10.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 3.78% | +17.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 7.65% | +19.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.10% | 7.59% | +21.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.10% | 7.59% | +21.51% |
Сравнение комиссий HCMT и SPXM
HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и SPXM
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.60% | 0.43% | 2.75% | 0.63% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HCMT and SPXM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCMT has higher volatility (10.72%) compared to SPXM (0.00%). In terms of maximum drawdown, HCMT dropped -36.26% vs SPXM's -5.08%.
On 1-year performance, HCMT leads with 21.59% vs 8.72% for SPXM. On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SPXM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HCMT has performed better with a 21.59% return vs 8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.17% for HCMT.
HCMT has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Direxion and Azoria. Their fees differ too: 1.17% for HCMT and 0.47% for SPXM.
SPXM currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCMT и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор