PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMT с QQQU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMT с QQQU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU).

HCMT и QQQU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. QQQU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность The Indxx Magnificent 7 Index (200%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HCMT и QQQU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMT и QQQU

2026 (YTD)20252024
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		-8.45%7.39%20.73%
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		-23.90%32.87%81.85%

Доходность по периодам

С начала года, HCMT показывает доходность -8.45%, что значительно выше, чем у QQQU с доходностью -23.90%.

HCMT

1 день
0.07%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-8.45%
6 месяцев
-7.01%
1 год
14.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQU

1 день
-1.59%
1 месяц
-10.77%
С начала года
-23.90%
6 месяцев
-20.81%
1 год
40.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares

Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с SCHDHCMT с SPXLHCMT с SPMOHCMT с SMHHCMT с JEPQ
Часто сравнивают с QQQU:
QQQU с MAGXQQQU с MAGSQQQU с QQQDQQQU с FNGGQQQU с QQUPQQQU с FNGUQQQU с VOO

Сравнение комиссий HCMT и QQQU

HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии QQQU в 1.07%.

HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares

Доходность на риск

HCMT vs. QQQU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QQQU
Ранг доходности на риск QQQU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMT c QQQU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMTQQQUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.73

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.38

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.19

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.26

3.72

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMT vs. QQQU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMT на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа QQQU равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMT и QQQU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMTQQQUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.73

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.64

-0.15

Корреляция

Корреляция между HCMT и QQQU составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMT и QQQU

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности QQQU в 12.61%

TTM202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.46%0.43%2.75%0.63%
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		12.61%9.62%2.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCMT и QQQU

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки QQQU в -53.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и QQQU.

Загрузка...

Показатели просадок

HCMTQQQUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-53.70%

+17.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-36.29%

+21.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.37%

-29.78%

+16.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-13.71%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

11.59%

-4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMT и QQQU

Текущая волатильность для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) составляет 6.97%, в то время как у Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что HCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCMTQQQUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

16.52%

-9.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

31.04%

-11.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

55.47%

-25.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.98%

54.04%

-25.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.98%

54.04%

-25.06%