PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMT с QQQU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMT с QQQU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) and QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - HCMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Direxion, while QQQU is a Leveraged Equities fund tracking the The Indxx Magnificent 7 Index (200%). HCMT is actively managed, while QQQU is passively managed. Over the past year, HCMT returned 42.26% vs 62.95% for QQQU. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HCMT charges 1.17%/yr vs 1.07%/yr for QQQU.

Доходность

Сравнение доходности HCMT и QQQU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCMT показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у QQQU с доходностью 6.21%.

HCMT

1 день
-0.42%
1 месяц
12.39%
С начала года
10.71%
6 месяцев
8.81%
1 год
42.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQU

1 день
2.17%
1 месяц
5.86%
С начала года
6.21%
6 месяцев
4.73%
1 год
62.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMT и QQQU

2026 (YTD)20252024
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		10.71%7.39%20.73%
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		6.21%32.87%81.85%

Correlation

The correlation between HCMT and QQQU is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.82

The correlation between HCMT and QQQU has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HCMT и QQQU

Секторы
HCMT
QQQU

Технологии

12.9%
15.8%

Финансовые услуги

3.8%

-

Коммуникационные услуги

3.6%
10.3%

Потребительский циклический сектор

3.3%
10.7%

Здравоохранение

2.8%

-

Промышленность

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Энергетика

1.1%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.6%

-

Технологии

HCMT
12.9%
QQQU
15.8%

Финансовые услуги

HCMT
3.8%
QQQU

-

Коммуникационные услуги

HCMT
3.6%
QQQU
10.3%

Потребительский циклический сектор

HCMT
3.3%
QQQU
10.7%

Здравоохранение

HCMT
2.8%
QQQU

-

Промышленность

HCMT
2.6%
QQQU

-

Потребительский защитный сектор

HCMT
1.6%
QQQU

-

Энергетика

HCMT
1.1%
QQQU

-

Коммунальные услуги

HCMT
0.9%
QQQU

-

Недвижимость

HCMT
0.6%
QQQU

-

Сырьевые материалы

HCMT
0.6%
QQQU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares

Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с SCHDHCMT с HCMPXHCMT с SMHHCMT с JEPQHCMT с SPXL
Часто сравнивают с QQQU:
QQQU с MAGXQQQU с MAGSQQQU с QQQDQQQU с FNGGQQQU с QQUPQQQU с FNGUQQQU с VOO

Доходность на риск

HCMT vs. QQQU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
QQQU
Ранг доходности на риск QQQU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMT c QQQU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMTQQQUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.59

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.10

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.74

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.05

5.44

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMT vs. QQQU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMT на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQU равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMT и QQQU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMTQQQUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.59

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.99

-0.26

Просадки

Сравнение просадок HCMT и QQQU

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки QQQU в -53.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и QQQU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMTQQQUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-53.70%

+17.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-36.29%

+21.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-5.13%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-13.33%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

11.62%

-5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMT и QQQU

Текущая волатильность для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) составляет 5.78%, в то время как у Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что HCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMTQQQUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

9.51%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

28.27%

-11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

39.92%

-15.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.46%

52.96%

-24.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.46%

52.96%

-24.50%

Сравнение комиссий HCMT и QQQU

HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии QQQU в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMT и QQQU

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности QQQU в 9.03%

ПозицияTTM202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.38%0.43%2.75%0.63%
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		9.03%9.62%2.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCMT and QQQU have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQU has higher volatility (9.51%) compared to HCMT (5.78%). In terms of maximum drawdown, HCMT dropped -36.26% vs QQQU's -53.70%.

On 1-year performance, QQQU leads with 62.95% vs 42.26% for HCMT. On fees, QQQU is cheaper at 1.07% per year. On volatility, HCMT has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQU has performed better with a 62.95% return vs 42.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQU is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.17% for HCMT.

QQQU has the higher dividend yield at 9.03%, compared with 0.38% for HCMT.

HCMT is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.17% for HCMT and 1.07% for QQQU.

HCMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMT и QQQU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор