Сравнение HCMT с QGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO).
HCMT и QGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. QGRO - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMT и QGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMT и QGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | -8.51% | 7.39% | 39.14% | 5.67% |
QGRO American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF | -7.37% | 15.18% | 31.42% | 12.92% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMT показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у QGRO с доходностью -7.37%.
HCMT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -7.37%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMT и QGRO
HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии QGRO в 0.29%.
Доходность на риск
HCMT vs. QGRO — Ранг доходности на риск
HCMT
QGRO
Сравнение HCMT c QGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMT | QGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.59 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.99 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.99 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 3.37 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMT | QGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.59 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между HCMT и QGRO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и QGRO
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности QGRO в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.46% | 0.43% | 2.75% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QGRO American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF | 0.21% | 0.25% | 0.25% | 0.41% | 0.46% | 0.31% | 0.22% | 0.38% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок HCMT и QGRO
Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и QGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMT | QGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -32.56% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | -13.54% | -5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -9.65% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -7.76% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 3.99% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и QGRO
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMT | QGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 6.61% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.06% | 12.39% | +7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.73% | 21.68% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 21.12% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 23.09% | +5.91% |