PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMT с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMT с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HCMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Direxion, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. HCMT is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past year, HCMT returned 43.14% vs 58.99% for OILK. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. HCMT charges 1.17%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности HCMT и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCMT показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

HCMT

1 день
-0.89%
1 месяц
14.82%
С начала года
11.17%
6 месяцев
9.27%
1 год
43.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMT и OILK

2026 (YTD)202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		11.17%7.39%39.14%5.67%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%10.10%

Correlation

The correlation between HCMT and OILK is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between HCMT and OILK has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.22, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов HCMT и OILK

Секторы
HCMT
OILK

Технологии

12.9%

-

Финансовые услуги

3.8%

-

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

3.3%
100.0%

Здравоохранение

2.8%

-

Промышленность

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Энергетика

1.1%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.6%

-

Технологии

HCMT
12.9%
OILK

-

Финансовые услуги

HCMT
3.8%
OILK

-

Коммуникационные услуги

HCMT
3.6%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

HCMT
3.3%
OILK
100.0%

Здравоохранение

HCMT
2.8%
OILK

-

Промышленность

HCMT
2.6%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

HCMT
1.6%
OILK

-

Энергетика

HCMT
1.1%
OILK

-

Коммунальные услуги

HCMT
0.9%
OILK

-

Недвижимость

HCMT
0.6%
OILK

-

Сырьевые материалы

HCMT
0.6%
OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с SCHDHCMT с HCMPXHCMT с SMHHCMT с JEPQHCMT с SPXL
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

HCMT vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMT c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMTOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.06

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.59

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.42

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

6.91

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMT vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMT на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILK равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMT и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMTOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.06

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.12

+0.63

Просадки

Сравнение просадок HCMT и OILK

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMTOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-83.76%

+47.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-17.35%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-3.66%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-32.61%

+24.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

8.56%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMT и OILK

Текущая волатильность для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) составляет 5.80%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что HCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMTOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

10.44%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

23.26%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

28.75%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.48%

30.12%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.48%

35.97%

-7.49%

Сравнение комиссий HCMT и OILK

HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMT и OILK

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.38%0.43%2.75%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

HCMT and OILK have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.44%) compared to HCMT (5.80%). In terms of maximum drawdown, HCMT dropped -36.26% vs OILK's -83.76%.

On 1-year performance, OILK leads with 58.99% vs 43.14% for HCMT. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HCMT has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILK has performed better with a 58.99% return vs 43.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.17% for HCMT.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.38% for HCMT.

HCMT is categorized as Large Cap Blend Equities, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.17% for HCMT and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMT и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор