PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMT с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMT с NVDU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).

HCMT и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HCMT и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMT и NVDU

2026 (YTD)202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		-8.45%7.39%39.14%3.76%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		-14.81%33.65%289.29%9.96%

Доходность по периодам

С начала года, HCMT показывает доходность -8.45%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью -14.81%.

HCMT

1 день
0.07%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-8.45%
6 месяцев
-7.01%
1 год
14.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDU

1 день
1.71%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-14.81%
6 месяцев
-21.99%
1 год
96.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с SCHDHCMT с SPXLHCMT с SPMOHCMT с SMHHCMT с JEPQ
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT

Сравнение комиссий HCMT и NVDU

HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.

HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Доходность на риск

HCMT vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMT c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMTNVDUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.18

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.93

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

2.28

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.26

5.40

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMT vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMT на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа NVDU равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMT и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMTNVDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.18

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.94

-0.45

Корреляция

Корреляция между HCMT и NVDU составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMT и NVDU

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности NVDU в 6.80%

TTM202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.46%0.43%2.75%0.63%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		6.80%5.68%16.85%0.63%

Просадки

Сравнение просадок HCMT и NVDU

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и NVDU.

Загрузка...

Показатели просадок

HCMTNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-67.27%

+31.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-42.27%

+27.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.37%

-33.79%

+20.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-19.10%

+10.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

17.80%

-10.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMT и NVDU

Текущая волатильность для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) составляет 6.97%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 20.25%. Это указывает на то, что HCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCMTNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

20.25%

-13.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

51.22%

-31.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

81.96%

-52.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.98%

91.92%

-62.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.98%

91.92%

-62.94%