PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HCMT с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMT с NVDU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - HCMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Direxion, while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, HCMT returned 21.59% vs 15.65% for NVDU. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCMT charges 1.17%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.

Доходность

Сравнение доходности HCMT и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCMT показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 8.46%.

HCMT

1 день
-2.30%
1 месяц
-3.95%
6 месяцев
1.80%
С начала года
4.02%
1 год
21.59%
3 года*
15.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDU

1 день
-4.89%
1 месяц
-2.03%
6 месяцев
8.26%
С начала года
8.46%
1 год
15.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMT и NVDU

2026 (YTD)202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		4.02%7.39%39.14%4.46%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		8.46%33.65%289.29%12.08%

Correlation

The correlation between HCMT and NVDU is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.68

The correlation between HCMT and NVDU has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HCMT и NVDU

Секторы
HCMT
NVDU

Технологии

39.1%
100.0%

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

HCMT
39.1%
NVDU
100.0%

Финансовые услуги

HCMT
11.1%
NVDU

-

Коммуникационные услуги

HCMT
10.6%
NVDU

-

Потребительский циклический сектор

HCMT
9.9%
NVDU

-

Здравоохранение

HCMT
8.3%
NVDU

-

Промышленность

HCMT
7.8%
NVDU

-

Потребительский защитный сектор

HCMT
4.5%
NVDU

-

Энергетика

HCMT
3.1%
NVDU

-

Коммунальные услуги

HCMT
2.1%
NVDU

-

Недвижимость

HCMT
1.8%
NVDU

-

Сырьевые материалы

HCMT
1.7%
NVDU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с HCMPXHCMT с SCHDHCMT с JEPQHCMT с SPXLHCMT с HCMDX
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT

Доходность на риск

HCMT vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMT c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCMTNVDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.22

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
0.82

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.09

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

0.37

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

0.76

+2.66

HCMT vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMT на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа NVDU равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMT и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCMT и NVDU

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и NVDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMTNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-67.27%

+31.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-42.27%

+27.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-26.13%

+18.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-19.16%

+11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

20.73%

-14.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMT и NVDU

Текущая волатильность для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) составляет 10.72%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 22.33%. Это указывает на то, что HCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMTNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

22.33%

-11.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.94%

55.02%

-34.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.31%

71.10%

-43.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.10%

90.66%

-61.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.10%

90.66%

-61.56%

Сравнение комиссий HCMT и NVDU

HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMT и NVDU

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности NVDU в 5.44%

ПозицияTTM202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.60%0.43%2.75%0.63%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		5.44%5.68%16.85%0.63%

Часто задаваемые вопросы

HCMT and NVDU have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDU has higher volatility (22.33%) compared to HCMT (10.72%). In terms of maximum drawdown, HCMT dropped -36.26% vs NVDU's -67.27%.

On 1-year performance, HCMT leads with 21.59% vs 15.65% for NVDU. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, HCMT has been the lower-risk option at 10.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HCMT has performed better with a 21.59% return vs 15.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.17% for HCMT.

NVDU has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 0.60% for HCMT.

HCMT is categorized as Large Cap Blend Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.17% for HCMT and 1.04% for NVDU.

HCMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMT и NVDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор