PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMT с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMT с BDGS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HCMT returned 18.91%/yr vs 13.42%/yr for BDGS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCMT charges 1.17%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности HCMT и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCMT показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 4.21%.

HCMT

1 день
-4.45%
1 месяц
-0.81%
С начала года
4.79%
6 месяцев
2.44%
1 год
32.49%
3 года*
18.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.13%
С начала года
4.21%
6 месяцев
3.97%
1 год
11.63%
3 года*
13.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMT и BDGS

2026 (YTD)202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		4.79%7.39%39.14%6.45%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		4.21%10.61%19.07%6.44%

Correlation

The correlation between HCMT and BDGS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.75

The correlation between HCMT and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HCMT и BDGS

Секторы
HCMT
BDGS

Технологии

39.1%
37.4%

Финансовые услуги

11.1%
9.3%

Коммуникационные услуги

10.6%
16.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.9%

Здравоохранение

8.3%
7.5%

Промышленность

7.8%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.1%

Энергетика

3.1%
2.6%

Коммунальные услуги

2.1%
1.9%

Недвижимость

1.8%
1.5%

Сырьевые материалы

1.7%
1.5%

Технологии

HCMT
39.1%
BDGS
37.4%

Финансовые услуги

HCMT
11.1%
BDGS
9.3%

Коммуникационные услуги

HCMT
10.6%
BDGS
16.6%

Потребительский циклический сектор

HCMT
9.9%
BDGS
10.9%

Здравоохранение

HCMT
8.3%
BDGS
7.5%

Промышленность

HCMT
7.8%
BDGS
6.6%

Потребительский защитный сектор

HCMT
4.5%
BDGS
4.1%

Энергетика

HCMT
3.1%
BDGS
2.6%

Коммунальные услуги

HCMT
2.1%
BDGS
1.9%

Недвижимость

HCMT
1.8%
BDGS
1.5%

Сырьевые материалы

HCMT
1.7%
BDGS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с HCMPXHCMT с SCHDHCMT с SMHHCMT с JEPQHCMT с SPXL
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с MODL

Доходность на риск

HCMT vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMT c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCMTBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.84

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.75

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.90

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.30

12.72

-7.42

HCMT vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMT на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMT и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCMT и BDGS

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMTBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-9.12%

-27.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-4.03%

-11.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.26%

-9.12%

-27.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-2.17%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-0.66%

-7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

0.92%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMT и BDGS

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMTBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.47%

2.30%

+10.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.67%

5.17%

+14.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

6.38%

+20.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.01%

8.22%

+20.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.01%

8.22%

+20.79%

Сравнение комиссий HCMT и BDGS

HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMT и BDGS

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности BDGS в 0.53%

ПозицияTTM202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.53%0.55%1.81%0.84%
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.40%0.43%2.75%0.63%

Часто задаваемые вопросы

HCMT and BDGS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCMT has higher volatility (12.47%) compared to BDGS (2.30%). In terms of maximum drawdown, HCMT dropped -36.26% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, HCMT leads with 18.91% vs 13.42% for BDGS. On fees, BDGS is cheaper at 0.87% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HCMT has performed better with a 18.91% return vs 13.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDGS is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.17% for HCMT.

BDGS has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.40% for HCMT.

They also come from different issuers: Direxion and Bridges. Their fees differ too: 1.17% for HCMT and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMT и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор