PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMT с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMT с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. HCMT is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 3 years, HCMT returned 18.91%/yr vs 20.70%/yr for BBUS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HCMT charges 1.17%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности HCMT и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCMT показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.57%.

HCMT

1 день
-4.45%
1 месяц
-0.81%
С начала года
4.79%
6 месяцев
2.44%
1 год
32.49%
3 года*
18.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMT и BBUS

2026 (YTD)202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		4.79%7.39%39.14%6.45%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%24.89%10.73%

Correlation

The correlation between HCMT and BBUS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.92

The correlation between HCMT and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HCMT и BBUS

Секторы
HCMT
BBUS

Технологии

39.1%
38.1%

Финансовые услуги

11.1%
11.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.1%

Здравоохранение

8.3%
8.0%

Промышленность

7.8%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.4%

Энергетика

3.1%
3.0%

Коммунальные услуги

2.1%
2.6%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Сырьевые материалы

1.7%
1.2%

Технологии

HCMT
39.1%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

HCMT
11.1%
BBUS
11.2%

Коммуникационные услуги

HCMT
10.6%
BBUS
10.0%

Потребительский циклический сектор

HCMT
9.9%
BBUS
9.1%

Здравоохранение

HCMT
8.3%
BBUS
8.0%

Промышленность

HCMT
7.8%
BBUS
7.4%

Потребительский защитный сектор

HCMT
4.5%
BBUS
4.4%

Энергетика

HCMT
3.1%
BBUS
3.0%

Коммунальные услуги

HCMT
2.1%
BBUS
2.6%

Недвижимость

HCMT
1.8%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

HCMT
1.7%
BBUS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с HCMPXHCMT с SCHDHCMT с SMHHCMT с JEPQHCMT с SPXL
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

HCMT vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMT c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCMTBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.82

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.48

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.49

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.30

10.97

-5.67

HCMT vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMT на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMT и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCMT и BBUS

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, примерно равная максимальной просадке BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMTBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-35.35%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-9.21%

-6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.26%

-19.01%

-17.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-3.47%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-5.43%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

2.08%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMT и BBUS

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMTBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.47%

5.00%

+7.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.67%

9.95%

+9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

12.59%

+13.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.01%

17.14%

+11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.01%

19.59%

+9.42%

Сравнение комиссий HCMT и BBUS

HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMT и BBUS

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.40%0.43%2.75%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, HCMT and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HCMT has higher volatility (12.47%) compared to BBUS (5.00%). In terms of maximum drawdown, HCMT dropped -36.26% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, BBUS leads with 20.70% vs 18.91% for HCMT. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBUS has performed better with a 20.70% return vs 18.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 1.17% for HCMT.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.40% for HCMT.

They also come from different issuers: Direxion and JPMorgan. Their fees differ too: 1.17% for HCMT and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMT и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор