Сравнение HCMPX с YAFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).
HCMPX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 10 мар. 2015 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMPX и YAFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMPX и YAFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | -5.93% | 15.92% | 43.56% | 16.87% | -22.96% | 36.55% | 27.80% | 24.02% | -14.61% | 17.02% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 8.59% | 3.89% | 9.30% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 20.07% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMPX показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции HCMPX превзошли акции YAFFX по среднегодовой доходности: 13.89% против 10.91% соответственно.
HCMPX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.57%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 13.89%
YAFFX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMPX и YAFFX
HCMPX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии YAFFX в 1.25%.
Доходность на риск
HCMPX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск
HCMPX
YAFFX
Сравнение HCMPX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMPX | YAFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.49 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.67 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.57 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 2.02 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMPX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.49 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.41 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.67 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.58 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между HCMPX и YAFFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMPX и YAFFX
Дивидендная доходность HCMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | 0.46% | 0.43% | 29.52% | 5.15% | 8.57% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 12.87% | 8.64% | 4.18% | 2.18% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 18.44% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Просадки
Сравнение просадок HCMPX и YAFFX
Максимальная просадка HCMPX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMPX и YAFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMPX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.88% | -43.80% | +14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -17.08% | +6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -21.31% | -5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.88% | -30.62% | +1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -8.71% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -6.24% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 4.83% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMPX и YAFFX
Текущая волатильность для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) составляет 5.73%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что HCMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMPX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 7.76% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 21.51% | -7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 22.92% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 17.85% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 16.39% | +3.82% |