Сравнение HCMPX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и Al Frank Fund (VALAX).
HCMPX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 10 мар. 2015 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMPX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMPX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | -5.93% | 15.92% | 43.56% | 16.87% | -22.96% | 36.55% | 27.80% | 24.02% | -14.61% | 17.02% |
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMPX показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции HCMPX превзошли акции VALAX по среднегодовой доходности: 13.89% против 12.38% соответственно.
HCMPX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.57%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 13.89%
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMPX и VALAX
HCMPX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
HCMPX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
HCMPX
VALAX
Сравнение HCMPX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMPX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.63 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.23 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.13 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 9.00 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMPX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.63 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.64 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.39 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между HCMPX и VALAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMPX и VALAX
Дивидендная доходность HCMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VALAX в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | 0.46% | 0.43% | 29.52% | 5.15% | 8.57% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 12.87% | 8.64% | 4.18% | 2.18% |
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок HCMPX и VALAX
Максимальная просадка HCMPX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMPX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMPX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.88% | -61.26% | +32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -13.03% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -25.81% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.88% | -38.22% | +9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -8.56% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -10.83% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.08% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMPX и VALAX
HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Al Frank Fund (VALAX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что HCMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMPX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 4.61% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 10.48% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 18.57% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 17.70% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 19.29% | +0.92% |