Сравнение HCMPX с GQHPX
HCMPX (HCM Dividend Sector Plus Fund) and GQHPX (GQG Partners US Quality Dividend Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, HCMPX returned 12.48%/yr vs 10.52%/yr for GQHPX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCMPX charges 2.38%/yr vs 0.57%/yr for GQHPX.
Доходность
Сравнение доходности HCMPX и GQHPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCMPX показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 9.81%.
HCMPX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 2.89%
- С начала года
- 5.74%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 14.16%
GQHPX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 7.42%
- С начала года
- 9.81%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCMPX и GQHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | 5.74% | 15.92% | 43.56% | 16.87% | -22.96% | 14.39% |
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 9.81% | 7.53% | 12.69% | 3.94% | 6.73% | 10.34% |
Correlation
The correlation between HCMPX and GQHPX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between HCMPX and GQHPX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCMPX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск
HCMPX
GQHPX
Сравнение HCMPX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCMPX | GQHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.90 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 5.09 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCMPX и GQHPX
Максимальная просадка HCMPX за все время составила -28.88%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMPX и GQHPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCMPX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.88% | -17.26% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -6.50% | -3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.43% | -8.71% | -9.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -17.26% | -9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -3.89% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -3.36% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.42% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMPX и GQHPX
HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) имеют волатильность 5.43% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCMPX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 5.32% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 9.02% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 10.95% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 12.78% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 12.76% | +7.32% |
Сравнение комиссий HCMPX и GQHPX
HCMPX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMPX и GQHPX
Дивидендная доходность HCMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности GQHPX в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 3.78% | 2.98% | 3.14% | 2.64% | 3.24% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | 0.41% | 0.43% | 29.52% | 5.15% | 8.57% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 12.87% | 8.64% | 4.18% | 2.18% |
Часто задаваемые вопросы
HCMPX and GQHPX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCMPX has higher volatility (5.43%) compared to GQHPX (5.32%). In terms of maximum drawdown, HCMPX dropped -28.88% vs GQHPX's -17.26%.
HCMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCMPX и GQHPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор