Сравнение HCMKX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Income Plus Fund (HCMKX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
HCMKX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 8 нояб. 2016 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMKX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMKX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMKX HCM Income Plus Fund | -6.85% | 15.06% | 32.19% | 20.68% | -24.98% | 8.97% | 39.45% | 14.64% | -7.64% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMKX показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
HCMKX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- —
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMKX и BWBIX
HCMKX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
HCMKX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
HCMKX
BWBIX
Сравнение HCMKX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Income Plus Fund (HCMKX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMKX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.54 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.95 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.86 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 3.22 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMKX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.54 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.14 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.49 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между HCMKX и BWBIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMKX и BWBIX
Дивидендная доходность HCMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMKX HCM Income Plus Fund | 3.92% | 3.66% | 19.48% | 0.04% | 0.00% | 0.20% | 0.27% | 0.16% | 5.97% | 0.21% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCMKX и BWBIX
Максимальная просадка HCMKX за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMKX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMKX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -39.14% | +10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -12.76% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.43% | -39.14% | +10.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -9.26% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -11.88% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.41% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMKX и BWBIX
HCM Income Plus Fund (HCMKX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) имеют волатильность 5.41% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMKX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.39% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 11.38% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 19.94% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.30% | 21.19% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.99% | 23.31% | -9.32% |