PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMKX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMKX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Income Plus Fund (HCMKX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

HCMKX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 8 нояб. 2016 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности HCMKX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Income Plus Fund (HCMKX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMKX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCMKX
HCM Income Plus Fund		-6.85%15.06%32.19%20.68%-24.98%8.97%39.45%14.64%-4.75%5.72%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%6.57%

Доходность по периодам

С начала года, HCMKX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%.

HCMKX

1 день
1.27%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-5.50%
1 год
17.82%
3 года*
18.62%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Income Plus Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с HCMKX:
HCMKX с SPHDHCMKX с HCMPXHCMKX с SICIXHCMKX с BERIXHCMKX с CSTAXHCMKX с EKBAXHCMKX с QBDSX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий HCMKX и CONWX

HCMKX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии CONWX в 1.41%.

HCMKX
HCM Income Plus Fund
CONWX
Concorde Wealth Management Fund

Доходность на риск

HCMKX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMKX
Ранг доходности на риск HCMKX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMKX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMKX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMKX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMKX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMKX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Income Plus Fund (HCMKX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMKXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.71

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.37

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.21

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

12.51

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMKX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMKX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMKX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMKXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.71

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.74

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.79

-0.13

Корреляция

Корреляция между HCMKX и CONWX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMKX и CONWX

Дивидендная доходность HCMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
HCMKX
HCM Income Plus Fund		3.92%3.66%19.48%0.04%0.00%0.20%0.27%0.16%5.97%0.21%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%

Просадки

Сравнение просадок HCMKX и CONWX

Максимальная просадка HCMKX за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMKX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCMKXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-26.09%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-8.60%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-12.49%

-15.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-1.27%

-8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-2.78%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

1.52%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMKX и CONWX

HCM Income Plus Fund (HCMKX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что HCMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCMKXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

2.25%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

5.47%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

10.70%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

10.27%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.99%

11.16%

+2.83%