PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMKX с HCMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMKX с HCMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Income Plus Fund (HCMKX) и HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX).

HCMKX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 8 нояб. 2016 г.. HCMPX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 10 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HCMKX и HCMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Income Plus Fund (HCMKX) и HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMKX и HCMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCMKX
HCM Income Plus Fund		-6.85%15.06%32.19%20.68%-24.98%8.97%39.45%14.64%-4.75%5.72%
HCMPX
HCM Dividend Sector Plus Fund		-5.01%15.92%43.56%16.87%-22.96%36.55%27.80%24.02%-14.61%14.92%

Доходность по периодам

С начала года, HCMKX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у HCMPX с доходностью -5.01%.

HCMKX

1 день
1.27%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-5.50%
1 год
17.82%
3 года*
18.62%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—

HCMPX

1 день
0.98%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-5.01%
6 месяцев
-3.15%
1 год
21.05%
3 года*
22.33%
5 лет*
12.09%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Income Plus Fund

HCM Dividend Sector Plus Fund

Часто сравнивают с HCMKX:
HCMKX с SPHDHCMKX с SICIXHCMKX с CSTAXHCMKX с BERIXHCMKX с CONWXHCMKX с EKBAXHCMKX с QBDSX
Часто сравнивают с HCMPX:
HCMPX с HCMDXHCMPX с SPHDHCMPX с HCMTHCMPX с QGRWHCMPX с DGRWHCMPX с COWGHCMPX с CGBL

Сравнение комиссий HCMKX и HCMPX

HCMKX берет комиссию в 2.10%, что меньше комиссии HCMPX в 2.38%.

HCMPX
HCM Dividend Sector Plus Fund
HCMKX
HCM Income Plus Fund

Доходность на риск

HCMKX vs. HCMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMKX
Ранг доходности на риск HCMKX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMKX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMKX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMKX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMKX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HCMPX
Ранг доходности на риск HCMPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMPX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMPX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMKX c HCMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Income Plus Fund (HCMKX) и HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMKXHCMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.14

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.61

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.03

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

7.39

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMKX vs. HCMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMKX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HCMPX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMKX и HCMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMKXHCMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.14

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.62

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.65

+0.01

Корреляция

Корреляция между HCMKX и HCMPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMKX и HCMPX

Дивидендная доходность HCMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности HCMPX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMKX
HCM Income Plus Fund		3.92%3.66%19.48%0.04%0.00%0.20%0.27%0.16%5.97%0.21%0.00%0.00%
HCMPX
HCM Dividend Sector Plus Fund		0.45%0.43%29.52%5.15%8.57%0.00%0.00%0.15%12.87%8.64%4.18%2.18%

Просадки

Сравнение просадок HCMKX и HCMPX

Максимальная просадка HCMKX за все время составила -28.43%, примерно равная максимальной просадке HCMPX в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMKX и HCMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCMKXHCMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-28.88%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-10.42%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-26.86%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-8.26%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-8.04%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.87%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMKX и HCMPX

Текущая волатильность для HCM Income Plus Fund (HCMKX) составляет 5.41%, в то время как у HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что HCMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCMKXHCMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.88%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

13.98%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

18.45%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

19.66%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.99%

20.21%

-6.22%