PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMKX с HCMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMKX с HCMPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCMKX (HCM Income Plus Fund) and HCMPX (HCM Dividend Sector Plus Fund) are both mutual funds - HCMKX is a Diversified Portfolio fund managed by Howard Capital Management, while HCMPX is a Large Cap Value Equities fund managed by Howard Capital Management. Over the past 5 years, HCMKX returned 10.74%/yr vs 13.88%/yr for HCMPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HCMKX charges 2.10%/yr vs 2.38%/yr for HCMPX.

Доходность

Сравнение доходности HCMKX и HCMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Income Plus Fund (HCMKX) и HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCMKX показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у HCMPX с доходностью 8.02%.

HCMKX

1 день
0.75%
1 месяц
9.95%
С начала года
12.58%
6 месяцев
11.18%
1 год
31.66%
3 года*
23.27%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—

HCMPX

1 день
0.59%
1 месяц
7.66%
С начала года
8.02%
6 месяцев
7.02%
1 год
30.41%
3 года*
24.97%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMKX и HCMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCMKX
HCM Income Plus Fund		12.58%15.06%32.19%20.68%-24.98%8.97%39.45%14.64%-4.75%5.72%
HCMPX
HCM Dividend Sector Plus Fund		8.02%15.92%43.56%16.87%-22.96%36.55%27.80%24.02%-14.61%14.92%

Correlation

The correlation between HCMKX and HCMPX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.89

The correlation between HCMKX and HCMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Income Plus Fund

HCM Dividend Sector Plus Fund

Часто сравнивают с HCMKX:
HCMKX с SPHDHCMKX с HCMDXHCMKX с ACVHCMKX с NWQIXHCMKX с SICIXHCMKX с BERIXHCMKX с CSTAX
Часто сравнивают с HCMPX:
HCMPX с HCMDXHCMPX с SPHDHCMPX с HCMTHCMPX с COWGHCMPX с DGRWHCMPX с CGBLHCMPX с QGRW

Доходность на риск

HCMKX vs. HCMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMKX
Ранг доходности на риск HCMKX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMKX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMKX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMKX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMKX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMKX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HCMPX
Ранг доходности на риск HCMPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMPX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMKX c HCMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Income Plus Fund (HCMKX) и HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMKXHCMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.89

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.45

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.05

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

10.12

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMKX vs. HCMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMKX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HCMPX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMKX и HCMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMKXHCMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.89

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.71

+0.09

Просадки

Сравнение просадок HCMKX и HCMPX

Максимальная просадка HCMKX за все время составила -28.43%, примерно равная максимальной просадке HCMPX в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMKX и HCMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMKXHCMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-28.88%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-10.42%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.05%

-18.43%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-26.86%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-7.96%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.14%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMKX и HCMPX

HCM Income Plus Fund (HCMKX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что HCMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMKXHCMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

3.63%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

11.30%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

16.82%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

19.48%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

20.16%

-6.13%

Сравнение комиссий HCMKX и HCMPX

HCMKX берет комиссию в 2.10%, что меньше комиссии HCMPX в 2.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMKX и HCMPX

Дивидендная доходность HCMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности HCMPX в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMKX
HCM Income Plus Fund		3.25%3.66%19.48%0.04%0.00%0.20%0.27%0.16%5.97%0.21%0.00%0.00%
HCMPX
HCM Dividend Sector Plus Fund		0.40%0.43%29.52%5.15%8.57%0.00%0.00%0.15%12.87%8.64%4.18%2.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, HCMKX and HCMPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HCMKX has higher volatility (4.91%) compared to HCMPX (3.63%). In terms of maximum drawdown, HCMKX dropped -28.43% vs HCMPX's -28.88%.

HCMKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMKX и HCMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор