Сравнение HCMKX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Income Plus Fund (HCMKX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
HCMKX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 8 нояб. 2016 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMKX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMKX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMKX HCM Income Plus Fund | -6.85% | 15.06% | 32.19% | 20.68% | -24.98% | 8.97% | 39.45% | 14.64% | -4.75% | 5.72% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.69% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMKX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%.
HCMKX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- —
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMKX и BERIX
HCMKX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
HCMKX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
HCMKX
BERIX
Сравнение HCMKX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Income Plus Fund (HCMKX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMKX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.57 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 3.30 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.53 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 4.77 | -3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 17.74 | -12.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMKX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.57 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.07 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между HCMKX и BERIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMKX и BERIX
Дивидендная доходность HCMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMKX HCM Income Plus Fund | 3.92% | 3.66% | 19.48% | 0.04% | 0.00% | 0.20% | 0.27% | 0.16% | 5.97% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок HCMKX и BERIX
Максимальная просадка HCMKX за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMKX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMKX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -20.34% | -8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -2.95% | -8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.43% | -15.73% | -12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -0.79% | -9.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -2.60% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 0.79% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMKX и BERIX
HCM Income Plus Fund (HCMKX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что HCMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMKX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 1.55% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 4.29% | +8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 5.38% | +11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.30% | 5.94% | +9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.99% | 6.00% | +7.99% |