Сравнение HCMKX с SICIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Income Plus Fund (HCMKX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).
HCMKX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 8 нояб. 2016 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMKX и SICIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMKX и SICIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMKX HCM Income Plus Fund | -6.85% | 15.06% | 32.19% | 20.68% | -24.98% | 8.97% | 39.45% | 14.64% | -4.75% | 5.72% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 0.82% | 8.12% | 5.52% | 5.29% | -6.23% | 4.13% | 2.62% | 9.36% | -2.07% | 5.03% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMKX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%.
HCMKX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- —
SICIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 3.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMKX и SICIX
HCMKX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.
Доходность на риск
HCMKX vs. SICIX — Ранг доходности на риск
HCMKX
SICIX
Сравнение HCMKX c SICIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Income Plus Fund (HCMKX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMKX | SICIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.75 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.34 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.40 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 9.65 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMKX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.75 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.85 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.78 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между HCMKX и SICIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMKX и SICIX
Дивидендная доходность HCMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SICIX в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMKX HCM Income Plus Fund | 3.92% | 3.66% | 19.48% | 0.04% | 0.00% | 0.20% | 0.27% | 0.16% | 5.97% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 2.85% | 2.87% | 3.67% | 2.80% | 4.69% | 3.46% | 1.84% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 1.64% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок HCMKX и SICIX
Максимальная просадка HCMKX за все время составила -28.43%, примерно равная максимальной просадке SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMKX и SICIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMKX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -27.62% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -2.73% | -8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.43% | -10.94% | -17.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -1.95% | -8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -3.59% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 0.68% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMKX и SICIX
HCM Income Plus Fund (HCMKX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что HCMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMKX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 1.35% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 2.10% | +10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 3.68% | +12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.30% | 3.88% | +11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.99% | 3.90% | +10.09% |