PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMDX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMDX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

HCMDX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HCMDX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMDX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund		-10.36%16.55%49.90%32.05%-39.00%38.72%52.10%21.79%-7.68%32.41%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, HCMDX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции HCMDX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 16.24% против 18.99% соответственно.

HCMDX

1 день
1.83%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-8.99%
1 год
23.57%
3 года*
24.59%
5 лет*
10.38%
10 лет*
16.24%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Tactical Growth Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с HCMDX:
HCMDX с HCMPXHCMDX с MODLHCMDX с SPHDHCMDX с LGHHCMDX с SPYHCMDX с HCMTHCMDX с BITC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий HCMDX и QQQ

HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

HCMDX
HCM Tactical Growth Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

HCMDX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMDX
Ранг доходности на риск HCMDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMDX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMDX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMDX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMDXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.07

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.66

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.00

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

7.32

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMDX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMDX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMDX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMDXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.07

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.86

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.38

+0.20

Корреляция

Корреляция между HCMDX и QQQ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMDX и QQQ

Дивидендная доходность HCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund		3.32%2.98%23.23%0.00%0.72%0.99%3.24%0.00%5.05%0.00%0.00%1.47%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок HCMDX и QQQ

Максимальная просадка HCMDX за все время составила -40.89%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HCMDXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.89%

-82.97%

+42.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-12.62%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-35.12%

-5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-35.12%

-5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.48%

-7.86%

-7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-32.99%

+21.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

3.44%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMDX и QQQ

HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что HCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCMDXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

6.61%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

12.82%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

22.70%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.23%

22.38%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.09%

22.25%

+1.84%